Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1596

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Brokers)

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi s...

Read more

Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2053

Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

Read more

Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1652

Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati creati uguali

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

Read more

Cosa può andare storto?

03-08-2020 Hits:3472

Cosa può andare storto?

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica?  Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...

Read more

Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:4864

Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rotazionali

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

Read more

Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale com…

05-05-2020 Hits:4351

Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale come nel 2008)

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

Read more

Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

20-04-2020 Hits:4545

Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...

Read more

Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:5559

Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

Read more

Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4337

Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (chiediamolo a...)

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

Read more

Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4060

Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

Read more

Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long?

12-03-2020 Hits:6708

Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long?

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

Read more

Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3246

Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di Febbraio 2020

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

Read more

Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4288

Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lunari

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

Read more

Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:3872

Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Strangle con Difesa Meccanica

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

Read more

Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:5545

Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione dei Trading System in Portafoglio

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

Read more

Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4606

Stacchi tutto sul Max Drawdown?

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

Read more

Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5246

Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

Read more

Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4056

Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

Read more

4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:5465

4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

Read more

Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:6992

Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Opzioni e Controllo del Rischio)

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

Read more

Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:5729

Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Workshop?

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

Read more

Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6274

Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

Read more

Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6151

Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

Read more

3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10182

3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto)

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

Read more

2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:5802

2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

Read more

1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:6568

1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

Read more

Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4070

Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Monthly

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

Read more

Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4151

Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

Read more

1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futur…

03-04-2019 Hits:6554

1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futures)

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

Read more

Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in quest…

19-03-2019 Hits:6929

Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in questo inizio di 2019)

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

Read more

L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:6539

L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Strangle Advanced

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

Read more

Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:7653

Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

Read more

Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:6800

Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

Read more

Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:5716

Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

Read more

Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:6835

Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Trading System su Futures

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

Read more

3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8032

3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

Read more

...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Una delle Strategie migliori del 2018

22-05-2018 Hits:6640

Una delle Strategie migliori del 2018

Il Trading Sistematico si basa su un assunto: che esista una componente di segnale che si ripete con una certa sistematicità e che sia possibile isolare, pur in presenza di una certa componente di riumore (che è più difficile da modellare). Tradotto in termini più semplici, si tratta di analizzare una serie storica dei p...

Read more

Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:3872

Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Strangle con Difesa Meccanica

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

Read more

il C.O.T. per operare su EURUSD

27-02-2018 Hits:7066

il C.O.T. per operare su EURUSD

Il Commitment of Traders (C.O.T.) è un report rilasciato ogni venerdi dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) e traccia, di settimana in settimana, le posizioni (riferite al martedì) detenute dai principali attori del mercato:  - i Commercial Traders: gli operatori che utilizzano i futures per effttuare coperture ...

Read more

Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automati…

16-10-2018 Hits:5778

Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automatico

A distanza di più di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico, ho preso la decisione di aggiornare i contenuti di questo corso. Le analisi che conduco oggi per validare una strategia sono diverse da quelle che conducevo allora, e anche la strumentazione è cambiata, ed era ormai tempo di procedere ad effettuare un'integ...

Read more

SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

30-11-2015 Hits:14838

SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

L'idea di affiancare, nella stessa giornata di corso, alcuni trading system già pronti per l'uso con alcuni sistemi lasciati volutamente "grezzi" (per poter isolare il vero potenziale di specifiche idee), era stata ambiziosa, ma a distanza di un anno dalla prima edizione, posso dire che ne è valsa la pena (nelle ultime ore ho pubblica...

Read more

Portafogli Rotazionali: verso una nuova gestione d…

24-09-2015 Hits:7376

Portafogli Rotazionali: verso una nuova gestione del rischio...

Quando sui mercati aumenta la volatilità e si assiste ad una brusca ricorrezione dei prezzi, spesso si possono subire perdite ingenti, soprattutto se si gestisce un portafoglio azionario esposto al rialzo. A cavallo del 24 agosto scorso abbiamo assistito proprio ad una manifestazione di tale dinamica, che si è abbattuta su tutti color...

Read more

Follow the Trend... su EURUSD

26-10-2015 Hits:11919

Follow the Trend... su EURUSD

Mai capitato di acquistare qualcosa (diciamo una maglietta) andare a casa e poi non metterla perchè adesso non vi convince più come quando ve la siete provata in negozio? ...e poi, a distanza di qualche anno, iniziare a portarla? Qualcosa di simile succede talvolta con i Trading System... Lavori su un'idea che ti convince, scolpisci ...

Read more

Full Metal Jacket su Oro, 6 mesi dopo...

06-01-2017 Hits:9521

Full Metal Jacket su Oro, 6 mesi dopo...

Sono passati quasi 6 mesi da quando ho messo a disposizione (gratuitamente) questo Trading System (Full Metal Jacket) nel Trading App Store di Tradestation e dalle statistiche a cui posso accedere vedo che, ad oggi, oltre 200 persone l'hanno installato sulla propria piattaforma... e spero siate fra questi :-) ...ma soprattutto che oltre ad averlo i...

Read more

Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in quest…

19-03-2019 Hits:6929

Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in questo inizio di 2019)

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

Read more

Le equity aggiornate dei TS di Trading Automatico

26-09-2017 Hits:8446

Le equity aggiornate dei TS di Trading Automatico

A distanza di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico (nel 2013), e ad un paio di mesi dalla prossima edizione di sabato 23 Giugno, pubblico il consueto aggiornamento delle performance dei trading system che mettiamo a disposizione (con codice aperto) in questa giornata, mostrando come sono stati validati e spiegando le t...

Read more

Individuare Idee di Trading con il Builder

18-03-2014 Hits:22528

Individuare Idee di Trading con il Builder

Ci sono cambi sul Forex che sono abbastanza "ostici": cambi su cui hai provato a fare girare un po' di trading system per valutarne una prima risposta approssimativa, e su cui magari proseguire nel lavoro per adattare alle dinamiche che osservi sul grafico di questo strumento, ma dove oggettivamente si fa fatica a trovare qualcosa che risponda bene...

Read more

Costruire un Portafoglio Rotazionale (codice apert…

22-10-2015 Hits:8654

Costruire un Portafoglio Rotazionale (codice aperto)

Portfolio Maestro è la piattaforma che Tradestation mette a disposizione per l’analisi di portafogli di trading system. Dalla release 9.5 è stata integrata nella piattaforma principale per sfruttare lo stesso motore di backtesting, ed arricchita di nuove funzionalità quali, ad esempio, la possibilità di introdurre ...

Read more

Un Conto (real money) dedicato agli Short Strangle…

14-08-2014 Hits:16388

Un Conto (real money) dedicato agli Short Strangle, 6 mesi dopo...

Sei mesi fa abbiamo iniziato a tracciare l'operatività degli Short Strangle Monthly su un conto dedicato (con denaro reale) per poter certificare il risultato di questo protocollo di lavoro meccanico così da poterlo presentare ad un istituzionale (depurato dalle altre operatività o da interventi discrezionali). Per quanti non abbiano già letto qua...

Read more

...un Trading System su Oro (dal Libro all'App Sto…

25-08-2016 Hits:13208

...un Trading System su Oro (dal Libro all'App Store, gratis)

Dal libro "Trading Meccanico" al Trading App Store di Tradestation (dove è stato messo a disposizione gratuitamente): questa l'evoluzione di una semplice idea che sfrutta una inefficienza (un bias) su Oro di cui avevo parlato anche in questo articolo nel gennaio 2014 (potete leggerlo qui), in un paio di interventi in occasione di giornate gr...

Read more

VX Future: un contango così...

06-06-2014 Hits:12471

VX Future: un contango così...

Era da qualche tempo che non si vedeva un contango come quello di oggi sul VX Future…  Il pacchetto di misure confezionato ieri da Draghi (che ha ripetuto “…in addition” una decina di volte nella conferenza stampa mentre continuava ad annunciare nuove azioni) sembra avere dato nuovo vigore ai listini americani, affossando nuovamente la Volatil...

Read more

un'Anteprima dei Sistemi Meccanici sul VIX...

06-11-2014 Hits:13750

un'Anteprima dei Sistemi Meccanici sul VIX...

Ad una settimana dalla partenza del corso "Trading Meccanico sul VIX", vi posto qualche anteprima di questa "prima edizione". Il corso inizia con una presentazione esaustiva degli indici di volatilità e dei derivati (Opzioni-Futures-ETN) che è possibile utilizzare per operarci sopra... ma abbandonermo rapidamente la teoria per passare a "sporcarci"...

Read more

Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi mi…

29-02-2016 Hits:6032

Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi migliori di sempre...

Per gli Short Strangle difesi meccanicamente con il Future sottostante, il mese di Gennaio 2016 si era chiuso con l'equity di portafoglio che era tornata sui massimi registrati ad Agosto 2015, e Febbraio 2016 ha confermato la striscia positiva chiudendo uno dei mesi migliori di sempre (+6200 usd) nonostante la battuta di arresto del Crude Oil che h...

Read more

Strangle sul MiniSP500 e Gestione del Rischio

25-10-2016 Hits:10360

Strangle sul MiniSP500 e Gestione del Rischio

In uno degli ultimi Webinar ho mostrato l'equity line di una strategia meccanica di tipo Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Future Mini S&P500, definendo i livelli su cui vendere Opzioni in base al Delta e mostrando come l'impiego di un semplice filtro sulla Volatilità potesse restiruire una certa regolarità a questa strateg...

Read more

Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1652

Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati creati uguali

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

Read more

Il 5 Febbraio 2018 di SPY e VXX...

27-02-2018 Hits:5050

Il 5 Febbraio 2018 di SPY e VXX...

Scommetto che più di una persona starà chiedendosi cosa è successo lo scorso 5 Febbraio 2018 alle 2 strategie su SPY e su VXX che avevo presentato in questo articolo che risale allo scorso Ottobre ("2 Equity per un Portafoglio") e che spiego (accanto ad una decina di altri trading systems - sempre con codice aperto) nella giorn...

Read more

Opzioni, Liquidità e rispetto del Piano di Trading…

13-06-2014 Hits:13831

Opzioni, Liquidità e rispetto del Piano di Trading...

Le Opzioni sui Futures (su Indici o su Commodities) sono fra gli strumenti più interessanti per chi fa trading con le Opzioni: 1) con pochi contratti puoi già controllare dei controvalori interessanti (riducendo l'impatto commissionale e il peso degli spread bid-ask dato che puoi limitari a negoziare un numero inferiore di contratti) 2) puoi espo...

Read more

5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]

25-05-2018 Hits:6270

5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]

Periodicamente pubblico un articolo come questo per dare conto dell'andamento dei 5 Trading System che mettiamo a disposizione (a codice aperto) dal 2013 nella giornata "Trading Automatico". Sono passati ormai 8 mesi dall'ultimo articolo in cui davo conto di come stavano andando (che potete rileggere qui), ed è tempo ormai di un nuovo aggior...

Read more

EUREX: il breakout della prima ora...

16-03-2015 Hits:12176

EUREX: il breakout della prima ora...

Siamo giunti all’ultimo appuntamento dedicato ai sistemi “tradizionali” che verranno presentati nel corso della giornata dedicata al trading su EuroStoxx, Dax e Bund, prevista per il prossimo 11 di aprile. Questi 4 trading system tradizionali verranno messi in competizione con altri 4 sistemi a matrice genetica ed emergeranno...

Read more

Quando la Statistica può nuocere gravemente alla s…

15-03-2018 Hits:10976

Quando la Statistica può nuocere gravemente alla salute…

Può sembrare un’affermazione forte per un trader quantitativo, ma credo che renda bene l’idea del rischio che si corre sul fare eccessivo affidamento su modelli che, specie in certe condizioni, diventano piuttosto imprecisi. Prendiamo la più classica distribuzione delle variazioni percentuali giornaliere dell’Indice...

Read more

Comprare Call su una ripartenza?

14-12-2017 Hits:5262

Comprare Call su una ripartenza?

Ci sono poche certezze nella vita, tranne che quella di vendere Opzioni PUT su un minimo in formazione del Mini S&P500, cercando di mettere dalla propria parte la direzione (rialzista), la discesa della volatilità implicita (quando, dopo un minimo, il mercato riparte) e il passaggio del tempo. Che sia una naked put sul Future Mini S&...

Read more

Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6151

Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

Read more

Non solo Spread... Stagionalità e singoli Futures

28-02-2014 Hits:13992

Non solo Spread... Stagionalità e singoli Futures

A distanza di poco meno di un mese dalla prima edizione del corso Spread Trading Systems, possiamo dire che il bilancio finora è stato soddisfacente: i workspace con le strategie e gli indicatori messi a disposizione dei partecipanti hanno già segnalato diverse operazioni (tutt'ora in essere) su cui stiamo iniziano a raccogliere i primi frutti (i p...

Read more

La Gestione della Posizione Short Strangle

28-08-2015 Hits:9840

La Gestione della Posizione Short Strangle

Torniamo a parlare dell'operatività Short Strangle a distanza di una settimana dal precedente articolo (che presentava un Filtro per gli Strangle su Future su Indici Azionari): fra strutture mensili e settimanali, sono più di una ventina gli strumenti su cui seguiamo un protocollo di regole meccaniche per costuire sistematicamente str...

Read more

Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5246

Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

Read more

Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:4864

Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rotazionali

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

Read more

CLICCA QUI PER TUTTE 

LE DATE DEI PROSSIMI 

CORSI IN PARTENZA

 

 CORSI A DISTANZA 

 

...NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

 ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB

 

...in libreria!

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

 

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy Policy e la Cookie Policy 

Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Procedere nella navigazione di questo sito web, implica l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo e i termini di vendita dei servizi che puoi approfondire in questa pagina.

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: info@qtlab.ch Tutti i diritti sono riservati. tel: +41 044 586 68 57 oppure +39 02 829 502 73

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it