Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Cosa può andare storto?

03-08-2020 Hits:3858

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica?  Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...

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Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

20-04-2020 Hits:5027

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...

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Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:6000

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

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Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

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Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3625

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

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Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4720

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

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Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4997

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:5929

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in ques…

19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:7012

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

Strangle: Oltre la Difesa Meccanica...

14-11-2017 Hits:7412

La strategia Short Strangle con Opzioni Weekly e Difesa Meccanica con il Future sottostante è una delle operatività più riuscite in questi 6 anni di vita del progetto QTLab: insegniamo (in dettaglio) i setup di ingresso e gestione della posizione alla base di questa operatività meccanica nel corso "Opzioni+Futures" ...

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Costruire un Portafoglio Rotazionale (codice apert…

22-10-2015 Hits:9037

Portfolio Maestro è la piattaforma che Tradestation mette a disposizione per l’analisi di portafogli di trading system. Dalla release 9.5 è stata integrata nella piattaforma principale per sfruttare lo stesso motore di backtesting, ed arricchita di nuove funzionalità quali, ad esempio, la possibilità di introdurre ...

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[TSFX 4] Operare in Breakout sui Cambi FX

24-03-2014 Hits:18395

Questo sistema opera su un paniere di Cambi (Valute contro Dollaro (USD)) oltre che su un paio di Cross contro Yen (JPY) secondo una logica di Breakout molto robusta (la cui versione "tradizionale", senza alcuni accorgimenti che si sono resi necessati per le specificità del mercato valutario, funziona piuttosto bene anche su un paniere di Azioni e...

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Una Strategia per ogni Volatilità

12-11-2008 Hits:18609

Di recente ho iniziato a postare con una certa sistematicità dei Double Diagonal Spread: la ragione è semplice, ed è perchè voglio diminuire la mia esposizione alle fluttuazioni della volatilità implicita. Credo che sia sotto gli occhi di tutti il nervosismo che imperversa sui mercati e con quanta facilità ogni giorno si assistono a fluttuaz...

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...per fare 3.000 € al mese ci vogliono...

03-10-2013 Hits:19692

E' stata una email che ho ricevuto proprio stamane a farmi scrivere questo articolo, in cui mi si chiedeva quanto capitale fosse necessario per poter puntare a portare a casa 3.000 € al mese facendo trading... che è poi la stessa cosa che chiedermi quant'è un guadagno, in termini percentuali, ragionevole, per una persona che intenda seguire una...

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7 Mesi di Strangle Monthly con Difesa Meccanica: i…

26-07-2013 Hits:14315

Dopo gli ottimi risultati degli ultimi anni sugli Short Strangle con Difesa Meccanica realizzati con opzioni Weekly, alla fine dello scorso anno ci siamo chiesti se non fosse possibile estendere questo tipo di operatività anche alle opzioni Monthly, quelle con scadenza mensile, che a differenza delle Weekly sono presenti su quasi tutti i contratti...

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...qualche riflessione sulla Robustezza di un Trad…

09-06-2015 Hits:10063

Da quanto esistono i prezzi, l’uomo ha tentato di immaginare come si sarebbero sviluppati nelle sedute successive, con l’obiettivo dichiarato di trarre vantaggio da una corretta previsione. Così è accaduto sin dai tempi antichi, quando vennero formalizzati i primi pattern a candele giapponesi dai suoni evocativi come &ldqu...

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Tempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]

15-12-2017 Hits:9867

Gli Short Strangle con Difesa Meccanica con il Future sottostante, con Opzioni Weekly o Monthly, sono senza dubbio fra le operatività più efficaci che abbiamo sviluppato in QTLab. La prima struttura di cui abbiamo iniziato a pubblicare le operazioni ogni settimana è stata quella su EUR con opzioni weekly (era il Settembre 2011)...

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L'importanza di Filtrare le Operazioni in Spread

13-02-2012 Hits:10181

Filtrare le operazioni che si basano su finestre stagionali favorevoli è fondamentale, sia quando la stagionalità si riferisce ai mercati azionari (puoi vedere le finestre stagionali sui mercati azioni su www.lucagiusti.it) o alle valute, ma anche quando abbiamo a che fare con le Commodities, che sono mercati dove queste tendenze stagionali hanno...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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L'Open Drawdown: questo sconosciuto...

25-04-2014 Hits:13398

Nell'esaminare una strategia, l'attenzione è quasi sempre rivolta all'equity prodotta dalle operazioni chiuse, ignorando le differenze rispetto ad un'equity che traccia, invece, cosa è successo durante la vita di ogni operazione... ed il drawdown di un'equity calcolato sulle operazioni aperte, può essere sensiibilmente differente dal drawdown di...

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Non solo Spread... Stagionalità e singoli Futures

28-02-2014 Hits:14265

A distanza di poco meno di un mese dalla prima edizione del corso Spread Trading Systems, possiamo dire che il bilancio finora è stato soddisfacente: i workspace con le strategie e gli indicatori messi a disposizione dei partecipanti hanno già segnalato diverse operazioni (tutt'ora in essere) su cui stiamo iniziano a raccogliere i primi frutti (i...

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Il 5 Febbraio 2018 di SPY e VXX...

27-02-2018 Hits:5303

Scommetto che più di una persona starà chiedendosi cosa è successo lo scorso 5 Febbraio 2018 alle 2 strategie su SPY e su VXX che avevo presentato in questo articolo che risale allo scorso Ottobre ("2 Equity per un Portafoglio") e che spiego (accanto ad una decina di altri trading systems - sempre con codice aperto) nella giorn...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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Seasonal e Spread: il Trading System 3 mesi dopo…

08-05-2014 Hits:17295

Che cosa ha di speciale l'8 Maggio? ...(ok, l'altra cosa... a proposito: avete fatto gli auguri alla mamma?) L'8 maggio chiude un trimestre dal rilascio, in occasione del corso dell'8 Febbraio, del Trading System che opera su Futures e Spread cercando conferme grafiche in accordo all'analisi delle stagionalità. In questo articolo pubblicato a fine...

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Le Strategie sul VIX (4 anni dopo)

26-09-2018 Hits:6416

A distanza di 4 anni dalla prima edizione del corso Trading Meccanico sul VIX (Ottobre 2014), e a poche settimana dalla partenza di una nuova edizione di questo corso (il prossimo 13 Ottobre), è tempo di fare un bilancio e vedere come si sono comportare queste strategie. Si tratta, lo ricordo, di Trading System che ho iniziato a mettere a d...

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Un Trading System su Nike (codice aperto)

22-03-2013 Hits:19601

Si può fare trading in maniera meccanica con le Opzioni? Se per “meccanica” si intende “sulla base di regole predefinite”, certamente si, ma ci sono ancora troppe criticità nello spingersi fino all’automazione completa dell’operatività con le Opzioni. Il principale problema che si incontra è nello spread bid-ask dello strumento neg...

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Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4997

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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EUREX: il breakout della prima ora...

16-03-2015 Hits:12418

Siamo giunti all’ultimo appuntamento dedicato ai sistemi “tradizionali” che verranno presentati nel corso della giornata dedicata al trading su EuroStoxx, Dax e Bund, prevista per il prossimo 11 di aprile. Questi 4 trading system tradizionali verranno messi in competizione con altri 4 sistemi a matrice genetica ed emergeranno...

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Trading Non Direzionale o Spread Trading...

25-02-2011 Hits:28006

TRADING NON DIREZIONALE o Spread Trading: stiamo parlando della stessa cosa? In realtà si… quest’ultimo concetto, “Spread Trading” merita, infatti, poche righe di approfondimento.   Operare in Spread significa aprire simultaneamente posizioni in acquisto ed in vendita: una semplice strategia quale un Calendar Spread o un Vertical Spre...

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Le Difficoltà del Trading Meccanico...

30-01-2015 Hits:12942

Dietro al concetto di "Trading Meccanico" si generano spesso grossolani fraintendimenti... In questo articolo non ho la pretesa di compilare un elenco esaustivo di tutti i possibili errori che in parte ho commesso in prima persona e vedo spesso commettere da chi si avvicina a questo modo di operare sui mercati finanziari... ne parliamo diffusamente...

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L'Importanza del Controllo

04-03-2014 Hits:25576

Non credo di dire nulla di nuovo se affermo che l'ingresso in posizione è una delle cose più sopravvalutate che esista: è ciò su cui si focalizza il trader alle prime armi, trascurando gli aspetti di money management (quindi gestione della posizione - position management, e dimensionamento della posizione - position sizing) che rivestono altret...

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Forex e Short Strangle? ...perchè affiancare ques…

10-05-2018 Hits:5774

Che esista un legame interessante fra gli Short Strangle con Difesa Meccanica e le strategie sul Forex che utilizziamo per alimentare il servizio segnali, non dovrebbe essere una sorpresa per chi ci segue da qualche tempo ormai: è da anni che lo ribadisco, e anche in questa prima parte dell'anno, c'è stata un'ulteriore conferma. ...

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Mesi Buoni e Mesi... meno buoni...

17-02-2015 Hits:11381

La presenza di storici estesi apre alcune interessanti possibilità di analisi delle performance di un trading system. In questo articolo faccio riferimento al sistema (presentato di recente in questo articolo) di Pair Trading su Azionario, e sono andato indietro nell'analisi di 20 anni per individuare se esista o meno una stagionalità...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Operatività sul Forex e nuove possibilità offert…

05-06-2016 Hits:10014

Il Forex presenta specificità molto interessanti e che fanno "dimenticare" di avere a che fare con un mercato over the counter (non regolamentato): la possibilità di gestire la posizione implementando logiche di scaling IN e scaling OUT più sofisticate, o la possibilità di dimensionare la posizione (scegliere il nozional...

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...un Trading System su Oro (dal Libro all'App Sto…

25-08-2016 Hits:13708

Dal libro "Trading Meccanico" al Trading App Store di Tradestation (dove è stato messo a disposizione gratuitamente): questa l'evoluzione di una semplice idea che sfrutta una inefficienza (un bias) su Oro di cui avevo parlato anche in questo articolo nel gennaio 2014 (potete leggerlo qui), in un paio di interventi in occasione di giornate gr...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automati…

16-10-2018 Hits:6139

A distanza di più di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico, ho preso la decisione di aggiornare i contenuti di questo corso. Le analisi che conduco oggi per validare una strategia sono diverse da quelle che conducevo allora, e anche la strumentazione è cambiata, ed era ormai tempo di procedere ad effettuare un'integ...

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Strangle sul Mini S&P500 (com'e andata negli u…

24-01-2017 Hits:5453

In occasione del Webinar della Onine Options Academy dello scorso Ottobre (2016), avevo mostrato l'equity line di una strategia Strangle con Opzioni Weekly sul Mini S&P500 spiegandone in dettaglio i setup: dalla scelta dei livelli, all'effetto di un filtro basato sulla volatilità, fino alla gestione del rischio.  Puoi riprendere al...

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Follow the Trend... su EURUSD

26-10-2015 Hits:12366

Mai capitato di acquistare qualcosa (diciamo una maglietta) andare a casa e poi non metterla perchè adesso non vi convince più come quando ve la siete provata in negozio? ...e poi, a distanza di qualche anno, iniziare a portarla? Qualcosa di simile succede talvolta con i Trading System... Lavori su un'idea che ti convince, scolpisci ...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Quando la Statistica può nuocere gravemente alla …

15-03-2018 Hits:11430

Può sembrare un’affermazione forte per un trader quantitativo, ma credo che renda bene l’idea del rischio che si corre sul fare eccessivo affidamento su modelli che, specie in certe condizioni, diventano piuttosto imprecisi. Prendiamo la più classica distribuzione delle variazioni percentuali giornaliere dell’Indice...

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Full Metal Jacket su Oro, 6 mesi dopo...

06-01-2017 Hits:9924

Sono passati quasi 6 mesi da quando ho messo a disposizione (gratuitamente) questo Trading System (Full Metal Jacket) nel Trading App Store di Tradestation e dalle statistiche a cui posso accedere vedo che, ad oggi, oltre 200 persone l'hanno installato sulla propria piattaforma... e spero siate fra questi :-) ...ma soprattutto che oltre ad averlo i...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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I primi giorni dell'anno, come di consueto, sono dedicati ad esaminare i risultati dell'annata precedente: è tempo di fare un bilancio di quella che è stata uno dei migliori anni di sempre (in termini di risultati), analizzando ciò che è andato bene e ciò che non ha funzionato o dove ci può essere spazio di miglioramento.

Il nostro approccio (chi ci segue da qualche tempo ormai dovrebbe averlo capito) è orientato ad affiancare diverse operatività, basate su regole rigide e setup meccanici, perchè in questo modo è possibile testarle e, soprattutto, REPLICARLE. La discrezionalità resta sempre confinata al minimo indispensabile.

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato diverse metodologie di trading efficaci, e nei Segnali Operativi che inviamo ormai da diversi anni (ed a cui è possibile abbonarsi), trovate le operazioni che derivano da quelle metodologie che abbiamo deciso di spiegare in occasione dei corsi. L'attività educational (corsi, segnali, coaching) finanzia nuova attività di ricerca e sviluppo di metodologie di trading, che in parte vengono nuovamente condivise, alimentando così un circolo virtuoso che ci ha permesso di sviluppare nel corso di pochi anni un know how molto interessante.

...ma facciamo il punto su come si è chiusa questa annata, iniziando proprio dall'ultima (in ordine temporale) operatività che abbiamo agganciato: quella su Azionario.

PORTAFOGLIO AZIONARIO (+5.004 usd)

Dai primi di Ottobre 2013 abbiamo, infatti, iniziato a postare quotidianamente gli ordini generati da 3 trading system che lavorano su dati a fine giornata del mercato azionario americano (quindi ordini da inserire in piattaforma un giorno per l'altro, a mercati chiusi). Questa equity che vedete qua sotto traccia il risultato di questi sistemi da Gennaio 2013 (quindi l'intera annata) e da dove vedete la linea nera verticale abbiamo iniziato ad inviare i Segnali (all'interno della sezione Segnali Operativi su Indici Azionari/Obbligazionari). 

 ...a colpo d'occhio osserviamo come si sia mantenuta la stessa regolarità esibita dei mesi precedenti, e se esaminiamo le prestazioni delle sole operazioni inviate dai 3 sistemi (due reversal e un breakout) in questi ultimi 3 mesi, questo è stato il risultato finale:

Le regolarità è senza dubbio ciò che emerge subito da una prima analisi dei risultati: ogni mese ha registrato un profitto costante, poco sopra i 1500 usd (su un capitale investito che, con strumenti a leva come i CFDs, può essere davvero contenuto ad una decina di migliaia di usd, come ha dimostrato Giovanni in questo articolo, mentre utilizzando direttamente l'azione il capitale necessario sale a 4-5 volte tanto nei momenti di massima esposizione).

Il numero di azioni impiegate su ogni posizione è in funzione di contenere lo stop catastrofico in appena 300 usd ogni volta.

I due sistemi più performanti (il B-Reversal ed il VBW) sono spiegati dettagliatamente (e vengono messi a disposizione, con codice aperto) nel corso "Trading Meccanico con Azioni+Opzioni", in programma il prossimo 1 Marzo. 

 

SHORT STRANGLE CON OPZIONI SU FUTURES
(E DIFESA MECCANICA CON IL FUTURE SOTTOSTANTE)

STRANGLE CON OPZIONI MENSILI (+42.000 usd)

Con le Opzioni Weekly, questa è stata una delle operatività più performanti nel corso del 2012. Alla fine del 2012 abbiamo esteso questa operatività (dove vendiamo opzioni su livelli predefiniti e impostiamo già in piattaforma degli ordini di difesa con il future sottostante) anche alle Opzioni Mensili, e questo è il risultato di un anno di operazioni inviate (suddivise per mese e per simbolo del future sottostante):

 ...più in dettaglio, questa è l'equity mensile e le prestazioni, in termini assoluti, delle operazioni inviate su ogni sottostante: dopo una fase di drawdown prima dell'estate (che su base mensile era arrivato a -3.575 usd) questa operatività ha ripreso a guadagnare tutti i mesi con una certa regolarità registrando un profitto su base mensile nell'ordine di +3500 usd. Per i dettagli sulla marginazione occupata e sull'account consigliato per le operatività Strangle con difesa meccanica, vi rimando a leggere questo articolo in cui scendiamo in dettaglio su questi ragionamenti.

Queste sono, in dettaglio, le singole equities di tutti i sottostanti su cui operiamo con gli Strangle Mensili: parliamo di collegare 12 punti (un P/L ogni mese) quindi non aspettatevi curve troppo regolari... è l'affiancamento di queste operazioni che porta ad un risultato regolare come quello registrato qui sopra... Il solo sotostante che nel 2013 ha registratouna performance negativa è la stata la Sterlina (in rosso qua sotto) ma di appena 538 usd.  

  

 

STRANGLE CON OPZIONI SETTIMANALI (+21.920 usd)

Evidenziato in azzurro, riporto qua sotto invece l'equity complessiva degli Strangle Weekly inviati nel corso del 2013 (l'equity inizia nell'autunno 2011, con le prime operazioni inviate sul solo Future EUR, a cui poi abbiamo affiancato anche AUD, il Mini SP500, il Mini Nasdaq, il T-Bond 30y, ed una seconda versione più stretta di EUR). 

Rispetto agli Strangle con Opzioni Mensili il risultato è stato meno regolare (più volatile) ma la performance, in proporzione, superiore dato che stiamo parlando di 6 strumenti contro i 16 dell'operatività precedente. Il guadagno mensile (in media) è stato pari a +1.826 usd ma il drawdown massimo raggiunto nel corso dell'anno è stato pari a -6.158 usd (nel mese di maggio si è sofferto non poco).

Queste sono le singole equity (in verde) relative a ciascun Future su cui operiamo (ed evidenziato in giallo le performance dell'anno 2013). Riporto anche i risultati della sola vendita a nudo delle opzioni (equity blu) e della sola difesa in breakout del future sottostante (equity rossa) per mostrare, per ogni strumento, da dove derivi la componente di guadagno e quale dei due, invece, contrinuisca a stabilizzare l'equity finale (in verde).

 

EUR (versione Larga)

il più longevo dei sistemi Strangle Weekly, su cui inviamo segnamli ormai dall'autunno 2011, continua a performare positivamente anche se con minore regolarità rispetto al passato, dato che per buona parte dell'anno abbiamo osservato sul valutario una volatilità implicita molto bassa e premi incassabili poco interessanti. Gli ultimi mesi dell'anno hanno visto un ritorno della volatilità e le cose sono migliorate.  

 

 

EUR (versione Stretta)

Questa è una versione della stessa operatività di vendita di Opzioni con difesa meccanica con il Future ma effettuata su livelli più stretti: un'ottima prima parte dell'anno, ma qualche difficoltà nei mesi estivi. 

 

 

AUD

Il future su l'Australian Dollar è stata una delle soprese del 2013, con un'equity fra le più regolari fra le operatività con opzioni Weekly.

 

MINI S&P500

Anche l'operatività con gli Strangle Weekly sul Future Mini S&P500 ha performato bene, se non fosse per un paio di settimane alla fine di maggio dove abbiamo registrato alcuni stop in sequenza, uno dopo l'altro... ma da giugno ha ritrovato una regolarità davvero impressionante.

 

MINI NASDAQ

L'operativià Strangle Weekly sul Future Mini Nasdaq è stata invece delundente: non ha fatto danni (dato che alla fine dell'anno registriamo comunque un risultato positivo) ma questi continui alti e bassi, oltre che quel drawdown (contemporaneo a quello sul Mini S&P500) sono stati logoranti... ma è una conferma a quanto diciamo sempre: la composizione di un portafoglio è centrale nel conseguimento di un buon risultato finale, e in presenza di capitali limitati è sempre preferibile assortire un portafoglio di strumenti molto diversi fra loro e poco correlati (rispetto a mettersi in pancia strumenti simili che soffrono o vanno bene negli stessi momenti).

 

T-BOND 30y

Anche l'operatività Strangle con le Opzioni Weekly sul Treasury Bond, iniziata solamente a metà febbraio 2013, ha chiuso l'anno con un risultato inferiore alle aspettative (anche se comunque positivo, come nel caso del Mini Nasdaq). Osservando le equity rosse e blu, è interessante notare che se ci fossimo limitati alla semplice vendita a nudo delle Opzioni senza mai difenderle con il Future, il risultato che avremmo ottenuto sarebbe stato impressionante (la curca blu)... ma sarebbe folle mettersi a vendere opzioni senza fare nulla quando minacciate dal sottostante, nella "speranza" che si sia trattato di una falsa partenza e di un successiov rientro. Questa è, però, un'indicazione interessante, che ci porterà nelle prossime settimane ad apportare qualche aggiustamento al sistema (chiaramente SEMPRE con la componente di difesa attiva).

Non riporto i risultati delle versioni FILTRATE degli Strangle Weekly su Mini S&P500 e Mini Nasdaq ma vi anticipo che hanno ottenuto risultati nettamente migliori di quelli dei sistemi non filtrati, segno che il tipo di filtro che inibisce meccanicamente l'operatività in certe settimane è stato ben congeniato e merita di essere approfondito ed esteso anche ad altr sottostanti.

Fra operazioni Strangle con Opzioni Weekly e Monthly, arriviamo ad inviare 28 strutture tutti i mesi (distribuite nel corso del mese), permettendo agli abbonati di costruirsi un proprio portafoglio di operatività in funzione della propria capitalizzazione e propensione al rischio.

Gli Strangle (Mensili e Settimanali) sono distribuiti nelle 3 Sezioni dei Segnali Operativi in funzione del sottostante su cui operano:

Segnali sul Mercato Valutario

Segnali sui Futures Azionari/Obbligazionari

Segnali sulle Commodities 


La modalità di calcolo dei livello su cui andiamo meccanicamente a vendere Opzioni, e come combinare la vendita di Opzioni con il Future sottostante, è invece spiegato nel corso Opzioni+Futures, in programma il prossimo 2 Marzo.

 

IRON CONDOR

A seguito dell'ultimo corso Iron Condor del 2013, abbiamo iniziato anche a postare su un sito segnali dedicato, gli Iron Condor su RUT e OEX, costruiti secondo i setup meccanici spiegati in occasione del corso. A distanza di meno di 3 mesi, registriamo un guadagno sulle strutture su RUT di +1415 usd e su OEX di +191 usd. Questo sito segnali è accessibile gratuitamente a chiunque sia già abbonato a qualche altra sezione dei Segnali Operativi (basta richiederlo).

 

 

SEGNALI SUL FOREX

il 2013 si è chiuso bene anche per l'operatività su FX, anche se non tutti i sistemi che inviano operazioni real time sul sito segnali si sono dimostrati all'altezza delle aspettattive. Tutte queste operatività su Forex sono incluse nel Servizio Segnali sul Mercato Valutario. Ogni operazione (di qualunque sistema) ha stop catastrofici sempre tarati a max 300 usd, quindi il nozionale utilizzato è in funzione di questa scelta molto cautelativa (se operate con account da 10.000 usd, parliamo di stop che impattano per un 3% dell'account). In fondo a questa pagina trovate delle indicazioni più precise sulle dimensioni dell'account suggerito per operare e sulle scelte di position sizing, ma tecnicamente si tratta di una logica nota come Percent Volatility.

 

VOLATILITY BREAKOUT WEEKLY (VBW): +2.401 usd

Iniziamo con il sistema più semplice da replicare, dato che prevede di impostare ordini in piattaforma sui livelli indicati nelle giornate di lunedì e martedì e validi per tutta la settimana. Il sistema è attivo solo dal mese di Marzo 2013, ed è una versione "semplificata" di un più performante sistema che però integra alcuni filtri che non lo fanno operare in breakout in certe condizioni (ma, ragionando barra per barra nel calcolo di questo filtro, non avrebbero permesso di definire il lunedì i livelli su cui entrare magari a distanza di 3 o 4 giorni con degli ordini già in macchina, come invece stiamo facendo).  

Il bilancio è stato positivo, soprattutto negli ultimi 4 mesi dell'anno.

 

TREND FOLLOWING: -592 usd

Questo sistema, specie du EURUSD, è invece stata la delusione di quest'anno: si tratta di un sistema trend following che lavora su grafici a 60 minuti cercando di salire su trend che possano durare qualche giorno, e che ha sofferto su quegli strumenti come EURUSD che quest'anno non hanno esibito una tendenza forte come nel passato. Se il bilancio finale  che registriamo è di poco sotto lo zero, dobbiamo ringraziare EURJPY e la volatilità esibita da questo cross nel corso dell'anno

Questo sistema proprio oggi verrà staccato da quelli attivi con cui inviamo operazioni.

 

FX CROSS: +14.847 usd

Questo sistema, attivo ormai dal settembre 2012, è quello che continua a produrre i migliori risultati (+14.847 usd nel solo 2013 e +18.747 usd dall'inizio): opera reversal su 6 cross valutari sulla base di un'analisi delle correlazioni delle valute che li compongono, ed è spiegato nel corso FX Trading Correlazioni in programma il prossimo 22 Marzo (con numerose novità che stiamo introducendo... presto potremo darvi qualche dettaglio in più, ma la direzione è quella della meccanizzazione completa anche per le metodologie spiegate in questa giornata).

 

VOLATILITY BREAKOUT INTRADAY (VBI): +6.550 usd

Questo sistema è attivo da gennaio 2013 su EURUSD e nei mesi successivi è stato affiancato anche da GBPUSD e USDCHF (anche se con nozionali dimezzati): opera sui breakout di volatilità e chiude le posizioni a fine giornata, ma è probabilmente uno dei sistemi più difficili da replicare per gli abbonati in quanto invia operazioni su candele di accelerazione e spesso fra la ricezione del segnale e l'impostazione dell'ordine, il prezzo è già distante... Stiamo lavorando ad una versione del sistema con cui impostare i propri ordini in piattaforma ad inizio giornata (come nel caso del VBW) e rendere quindi molto semplice il poterlo replicare anche per gli abbonati al servizio Segnali sul mercato Valutario.

 ...e si chiude così un'ottima annata in termini di operazioni inviate, e degli ottimi feedback che registriamo sul forum e via email da parte degli abbonati a questi servizi. Il buon risultato finale è sempre gratificante, ma in primis deve essere uno stimolo a migliorare ulteriormente il servizio: è ciò che stiamo facendo e che continueremo a fare per cercare di mettervi a disposizione metodologie di trading efficaci e performanti, sia spiegandovele ai corsi, sia inviandovi direttamente i segnali prodotti da tali metodologie.

Auguro a tutti un buon inizio 2014, con molte novità... la meccanizzazione dell'operatività in Spread Trading il prossimo 8 febbraio, per dirne una, la programmazione genetica (con i primi risultati che stiamo iniziando a mostrare) ma anche nuovi sistemi che agganceremo nel corso dell'anno e che saranno a disposizione degli abbonati ai segnali.

 

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