Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Cosa può andare storto?

03-08-2020 Hits:3858

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica?  Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...

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Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

20-04-2020 Hits:5027

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...

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Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:6000

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

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Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

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Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3625

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

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Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4720

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

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Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4997

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:5929

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in ques…

19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:7012

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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...e lo Strangle sul MiniS&P500 del Webinar?

16-07-2017 Hits:5663

Le regole alla base di questa strategia le ho spiegate in un Webinar gratuito registrato ormai un anno fa: eravate in 500 collegati quella sera, e diverse centinaia di persone l'hanno rivisto passando dal sito della Online Options Academy (se non sei fra questi, puoi rivederlo qui). Si tratta dello Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Mini S&am...

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Volatility Breakout: un aggiornamento...

01-06-2015 Hits:12826

Dopo l'articolo pubblicato a metà dello scorso ottobre (che potete rileggere qui), ecco un rapido aggiornamento sulle equity dei trading system di classe "Volatility Breakout" sul mercato valutario, che è stata una delle operatività più efficaci dell'ultimo semestre. Ho scelto di non pubblicare equity originate da backt...

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Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4720

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

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un'Anteprima dei Sistemi Meccanici sul VIX...

06-11-2014 Hits:14006

Ad una settimana dalla partenza del corso "Trading Meccanico sul VIX", vi posto qualche anteprima di questa "prima edizione". Il corso inizia con una presentazione esaustiva degli indici di volatilità e dei derivati (Opzioni-Futures-ETN) che è possibile utilizzare per operarci sopra... ma abbandonermo rapidamente la teoria per passare a "sporcarc...

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Le Strategie IntraDay (un'anticipazione)

08-11-2018 Hits:9112

Chi ha partecipato al Trading Camp dello scorso Luglio (dedicato alla codifica e validazione di trading system intraday) si sarà già fatto un'idea su ciascuna di queste 5 classi di strategie intraday che mettiamo a disposizione (sempre a codice aperto) nella giornata  IntraDay Trading System, ma anche per quelli del Camp ci sono ...

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Seasonal e Spread: il Trading System 3 mesi dopo…

08-05-2014 Hits:17295

Che cosa ha di speciale l'8 Maggio? ...(ok, l'altra cosa... a proposito: avete fatto gli auguri alla mamma?) L'8 maggio chiude un trimestre dal rilascio, in occasione del corso dell'8 Febbraio, del Trading System che opera su Futures e Spread cercando conferme grafiche in accordo all'analisi delle stagionalità. In questo articolo pubblicato a fine...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Trading Automatico: Sistema N°1

27-05-2013 Hits:22349

La data del 15 Giugno si avvicina: sarà la giornata di corso "Trading Automatico"  ad inaugurare la Trading System Academy 2013 (che proseguirà il sabato successivo, il 22 giugno, con il corso Trading Systems & Equity Control), e da rapidi scambi di email con alcuni dei partecipanti le aspettative verso questo corso sono molto elevate... ved...

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Money Management e Opzioni

17-01-2011 Hits:20718

Sul Money Management sono stati scritti tanti libri, e tanti che meritano davvero di essere letti, quindi non ho certo la pretesa in queste poche righe di aggiungere alcunchè in termini di nuove tecniche per il sizing o la gestione della posizione. In questo articolo voglio solo richiamare l'attenzione su uno degli errori più frequenti (e che pu...

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Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi mi…

29-02-2016 Hits:6274

Per gli Short Strangle difesi meccanicamente con il Future sottostante, il mese di Gennaio 2016 si era chiuso con l'equity di portafoglio che era tornata sui massimi registrati ad Agosto 2015, e Febbraio 2016 ha confermato la striscia positiva chiudendo uno dei mesi migliori di sempre (+6200 usd) nonostante la battuta di arresto del Crude Oil che h...

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Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automati…

16-10-2018 Hits:6139

A distanza di più di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico, ho preso la decisione di aggiornare i contenuti di questo corso. Le analisi che conduco oggi per validare una strategia sono diverse da quelle che conducevo allora, e anche la strumentazione è cambiata, ed era ormai tempo di procedere ad effettuare un'integ...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Filtriamo l'Operatività Short Strangle su MiniSP

19-09-2012 Hits:10618

Che la Vendita di Opzioni sui Futures ci piaccia, non è un mistero... e quando una metodologia funziona (e non parlo di backtest, ma di più di anno di operatività e di segnali operativi inviati agli abbonati al servizio che iniziano ad essere parecchi) hai ancora più stimoli per cercare di migliorarla... questo è quello che abbiamo fatto con l...

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TOS chiude i conti... ecco una alternativa

17-09-2012 Hits:14316

Molti clienti del broker Think Or Swim stanno ricevendo in queste ore una comunicazione di chiusura forzosa del conto: TD Ameritrade, che ha comprato TOS qualche tempo fa, non consente infatti di aprire conti in Italia, e così chi era già cliente (o semplicemente aveva un account demo) si è trovato di punto in bianco senza una piattaforma che re...

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Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Dai Cross agli ETF di uno Spread

13-02-2012 Hits:14017

Parte della nostra operatività sul mercato valutario si basa sulle correlazioni fra le valute principali e ci porta a operare intraday sui Cross, che sono un "incrocio" fra due valute principali, ovvero uno Spread già pronto per essere negoziato e che non richiede l'utilizzo di uno strumento su cui andare long e uno su cui andare short (qui trovi...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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I primi 2 mesi di performance dei Segnali su FX

21-10-2011 Hits:16335

Anche questa settimana si chiuderà positivamente per la metodologia su cui si basa il servizio Segnali Operativi su FX che prevedere di vendere Opzioni con scadenza settimanale su EUR/USD e la loro difesa con un sistema di tipo Volatility Breakout. Il servizio con cui ogni venerdì indico i livelli da vendere, e come difenderli con il future, è...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Money Management: come cambia un Pattern su AMGN

26-08-2013 Hits:14573

L’estate è stata l’occasione per mettere in produzione parecchi pattern genetici da utilizzare su più di 10 nuovi titoli azionari del mercato americano. Tra questi oggi desidero condividere con voi una duplice versione su AMGN, con e senza un intervento sul Money Management, che ha le seguenti caratteristiche:  ...

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Un Trading System su Nike (codice aperto)

22-03-2013 Hits:19601

Si può fare trading in maniera meccanica con le Opzioni? Se per “meccanica” si intende “sulla base di regole predefinite”, certamente si, ma ci sono ancora troppe criticità nello spingersi fino all’automazione completa dell’operatività con le Opzioni. Il principale problema che si incontra è nello spread bid-ask dello strumento neg...

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Vendere Opzioni: su quali Mercati? ce lo dice la V…

18-01-2013 Hits:12778

Non dovrebbe destare stupore l’affermazione che sia meglio vendere Opzioni piuttosto che comprarle: già su queste pagine, in un precedente articolo, avevo messo in evidenza come, per la maggior parte del tempo, sui mercati si osservi una volatilità che è sovrastimata rispetto alle stime degli operatori (riflesse nella volatilità implicita). ...

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L'Open Drawdown: questo sconosciuto...

25-04-2014 Hits:13398

Nell'esaminare una strategia, l'attenzione è quasi sempre rivolta all'equity prodotta dalle operazioni chiuse, ignorando le differenze rispetto ad un'equity che traccia, invece, cosa è successo durante la vita di ogni operazione... ed il drawdown di un'equity calcolato sulle operazioni aperte, può essere sensiibilmente differente dal drawdown di...

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...per fare 3.000 € al mese ci vogliono...

03-10-2013 Hits:19692

E' stata una email che ho ricevuto proprio stamane a farmi scrivere questo articolo, in cui mi si chiedeva quanto capitale fosse necessario per poter puntare a portare a casa 3.000 € al mese facendo trading... che è poi la stessa cosa che chiedermi quant'è un guadagno, in termini percentuali, ragionevole, per una persona che intenda seguire una...

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Gamma Negativo di uno Short Strangle controllato c…

18-01-2013 Hits:12482

Stiamo ampliando il numero di sottostanti su cui fare Short Strangle (con opzioni weekly e con opzioni monthly) ed è abbastanza normale che qualcuno inizi a pensare: "ma tutto questo gamma negativo, non sarà troppo?". E' una preoccupazione legittima, e sarebbe fondata se non difendessimo queste strutture, limitandoci a effettuare delle chiusure a...

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VIX/VXV e Implied Volatility del VIX: che indicazi…

29-08-2011 Hits:15645

Dopo il primo "tentativo" di minimo dei mercati il 9 agosto, scrivevamo nella Communtiy di QTLab che attendevamo una ulteriore movimenti a ribasso; nel report dei Segnali Operativi di lunedì 22 agosto, invece abbiamo dato elevate probabilità di un rimbalzo in atto nonostante la chiusura del venerdì precedente prossima al minimo precedente. Come...

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un Sistema sui Cross FX

25-09-2012 Hits:14340

AUDCAD, AUDNZD, GBPNZD, GBPAUD, GBPCAD, NZDCAD... sono 6 cross che non tutti credo abbiano nella propria watchlist, ed invece sono quelli su cui sta girando un trading systems da un mesetto circa, inaugurato proprio in occasione dell'ultimo Trading Camp ai primi di settembre... ma andiamo con ordine: se non è la prima volta che visitate il sito QT...

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Le Alternative di Gestione della Posizione di uno …

23-10-2017 Hits:6941

Nel precedente articolo abbiamo visto come mettere a punto un programma scritto in Option Language che implementi la vendita a nudo di uno short strangle settimanale sulla prima scadenza disponibile. In questo articolo, invece, prenderemo in esame le diverse modalità con cui è poi possibile andare a proteggere questa posizione ch...

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Quando la Statistica può nuocere gravemente alla …

15-03-2018 Hits:11430

Può sembrare un’affermazione forte per un trader quantitativo, ma credo che renda bene l’idea del rischio che si corre sul fare eccessivo affidamento su modelli che, specie in certe condizioni, diventano piuttosto imprecisi. Prendiamo la più classica distribuzione delle variazioni percentuali giornaliere dell’Indice...

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[TSFX 2] Un Trading System per operare sui Cross F…

21-03-2014 Hits:17641

E' da diversi anni che spieghiamo come poter sfruttare le Correlazioni fra le Valute per operare sui Cross FX: quello che vado a presentarvi in questo articolo è una delle versioni del Trading System che opera meccanicamente su un paniere di Cross e che dall'edizione di Aprile 2014 del corso FX Trading (Correlazioni) abbiamo deciso di mettere...

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2 Equity per 1 Portafoglio

02-10-2017 Hits:5165

Possiamo davvero parlare di un Portafoglio combinando 2 Trading System? Il titolo è provocatorio, e l'invito è sempre quello di cercare di affiancare qualche operatvità in più il cui risultato sia poco correlato da quello di tutte le altre, ma combinando appena 2 trading system ecco cosa è possibile ottenere... I...

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Le equity aggiornate dei TS di Trading Automatico

26-09-2017 Hits:8781

A distanza di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico (nel 2013), e ad un paio di mesi dalla prossima edizione di sabato 23 Giugno, pubblico il consueto aggiornamento delle performance dei trading system che mettiamo a disposizione (con codice aperto) in questa giornata, mostrando come sono stati validati e spiegando le t...

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Petrolio a 50 USD ...come approfittarne?

05-01-2015 Hits:13116

Da Settembre ad oggi il Petrolio ha lasciato sul campo quasi metà del suo valore: da oltre 90 USD è sceso fino a 50 USD, e la corsa non sembra ancora essersi arrestata, almeno dal -4% che sta facendo registrare proprio mentre sto scrivendo questo articolo. Le ragioni di questo crollo sono più di una: dal rafforzamento del Dollaro, sulle aspettat...

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Siamo giunti all’ultimo appuntamento dedicato ai sistemi “tradizionali” che verranno presentati nel corso della giornata dedicata al trading su EuroStoxx, Dax e Bund, prevista per il prossimo 11 di aprile. Questi 4 trading system tradizionali verranno messi in competizione con altri 4 sistemi a matrice genetica ed emergeranno pregi e difetti di entrambe le tecniche di sviluppo (ai partecipanti saranno messi a disposizione tutti questi 8 trading system con codice aperto).

Uno degli obiettivi che si pone un progettista di sistemi di trading trend follower, quando inizia la fase di sviluppo, è quello di cercare situazioni di inerzia di trend dopo un movimento deciso. E’ il caso dei sistemi Opening Range Breakout o dei sistemi “First Hour”. Con questo termine si intende una classe di sistemi che cerca di identificare movimenti impulsivi che si manifestino nelle primissime ore di contrattazione (tipicamente nelle prime due) e che abbiano sufficiente inerzia direzionale da permettere un trade, per così dire, “in scia”.

E’ il caso del nostro sistema “First Hour”, applicato all’EuroStoxx50 Future, time frame a 60 minuti. L’idea è appunto quella di identificare barre impulsive, sotto opportune ipotesi, per ipotizzare una continuazione del trend nella direzione indicata. Il sistema non deve andare overnight, questo per contenere il rischio massimo. Diamo uno sguardo all’equity line ad operazioni chiuse e a tempo di tale sistema, considerando che entriamo con due contratti per operazione.

 Fig.1: Equity line “close to close” del sistema First Hour su EuroStoxx50 Future a 60 minuti.

 

Fig.2: Equity line a tempo del sistema First Hour su EuroStoxx50 Future a 60 minuti.

La linea dei guadagni è abbastanza regolare, anche se esistono delle zone ad alta volatilità, con diversi falsi segnali, che si manifestano con fasi erratiche poco controllabili. Ricordiamo che stiamo sempre ragionando nell’ottica di affiancare differenti operatività, per costruire un carnet di sistemi che consenta di minimizzare il rischio di portafoglio. Non siamo interessati in assoluto ad utilizzare a tutti i costi equity iper-regolari, che spesso coincidono con sistemi troppo adattati al mercato di riferimento.

Ma diamo uno sguardo alle metriche:

Fig.3: Metriche del sistema First Hour su EuroStoxx50 Future a 60 minuti da giugno 2006.

Il Profit Factor è di 1.83 e si declina in 1.95 per le operazioni al rialzo e in 1.74 per le operazioni al ribasso. La percentuale dei trade vincenti è del 51.21 %, con un rapporto rendimento su rischio di 1.74. Il profitto medio è di 165 €, a fronte di un profitto netto di circa 48000 €. La forza di questo sistema, la cui gestione della posizione è di tipo asimmetrico tra posizioni al rialzo o al ribasso, è quella di creare una base di guadagni durante la seduta, per poi affiancarsi a logiche intraday che operino durante l’intera giornata.

Diamo uno sguardo da vicino ad alcune operazioni per apprezzarne meglio il funzionamento.

Fig.4: Operazione al rialzo con gestione separata multi contratto a target e seguente operazione al rialzo in stop logico.

In Fig.4 è visibile una prima operazione al rialzo che inizia dopo la seconda ora di contrattazione, su movimento impulsivo rialzista. A quel punto la posizione è gestita fino a target e inibizione overnight per il contratto rimanente. In questo caso entrambi i contratti portano un profitto. La seduta successiva si inizia una seconda operazione al rialzo che questa volta va in stop logico.

Fig.5: Operazione al rialzo e seguente operazione al ribasso.

In figura 5 possiamo invece vedere una classica situazione di risposta impulsiva ribassista dopo una prima seduta rialzista. Il sistema First Hour riesce a prendere profitto in entrambe le situazioni: esegue una prima operazione al rialzo in apertura della terza candela oraria e porta a conclusione entrambi i contratti sull’ultima candela giornaliera. Successivamente, individuando un movimento impulsivo ribassista sulla seconda candela oraria del giorno seguente, porta a termine uno short che dura tutta la giornata.

Fig.6: Sequenza di operazioni.

In figura 6, infine, è visibile una serie di tre operazioni, una prima rialzista, una seconda ribassista ed una terza nuovamente rialzista, tutte andate a buon fine e gestite con la medesima modalità. La cosa interessante da notare è come tale sistema non abbia la pretesa di intercettare tutti i trend in atto sullo strumento finanziario in esame (obiettivo di alcuni trend follower puri), ma riesca comunque a fare un lavoro dignitoso, qualora sia evidente da inizio seduta una tendenza decisa.

Esiste infine una variante di tale sistema che è stato scalato su un time frame a 15 minuti per aumentare la responsività e a cui abbiamo aggiunto una gestione multi time frame (15 minuti, 60 minuti e giornaliero). Quello che si ottiene nel medesimo periodo lo potete osservare in figura 7.

Fig.7: Equity line del sistema First Hour Multi Time Frame applicato a Future EuroStoxx50 a 15 minuti.

L’andamento sembra meno erratico, ma l’unico modo obiettivo per formalizzarlo è analizzare le metriche del nuovo sistema.

Fig.8: Metriche del sistema First Hour Multi Time Frame applicato a Future EuroStoxx50 a 15 minuti.

Il Profit Factor è aumentato fino a 2.10. La percentuale dei trade vincenti è salita al 63 % con un rapporto rendimento su rischio che si è assestato a 1.20. Sembra che il sistema abbia cambiato natura. Il guadagno medio ora è di 133 € (contro 165 €) e questo è il prezzo da pagare alla diminuzione del rischio, ottenuta scendendo dal time frame a 60 minuti a quello a 15 minuti. Il profitto netto totale è di circa 39000 €.
In figura 8 possiamo osservare la gestione della posizione che, pur essendo molto simile a quella del sistema originario, permette alcuni accorgimenti aggiuntivi dovuti alla maggiore granularità della serie storica.

Fig.9: Operazione al rialzo multicontratto.

Di questo e di altri sistemi parleremo anche nei due webinar organizzati in collaborazione con ITForum, che si terranno martedì 17 marzo e mercoledì 25 marzo e nella giornata interamente dedicata al mercato Eurex dell’ 11 di aprile.

 

Di seguito i dettagli di tutti gli appuntamenti in calendario dedicati all'operatività sui Future sull'EUREX:

Webinar gratuito del 17 marzo 2015 (19.30 – 20.30):
Trading System su EuroStoxx, Dax e Bund
Per iscriversi: http://www.videoliveimage.com/register.php?codconferenza=ASPT1703 

Webinar gratuito del 25 marzo 2015 (19.30 – 20.30):
Trading System su EuroStoxx, Dax e Bund: un approccio genetico
Per iscriversi: http://www.videoliveimage.com/register.php?codconferenza=ASPT2503 

Il percorso continua con un’intera giornata dedicata al trading su EuroStoxx, Dax e Bund, in cui verranno forniti e spiegati i codici easy language (adattati per TradeStation e Multicharts) degli 8 trading system.

Corso di formazione di sabato 11 aprile 2015 (9.00-18.00):

Futures Trading (Step 1): Eurex

Se si desidera rileggere gli altri articoli dedicati agli altri 3 sistemi “tradizionali” messi a disposizione in questa giornata di sabato 11 Aprile, potete seguire i link riportati di seguito:

1) Un sistema Reversal su Eurostoxx Future...

2) Operare sulla chiusura dei Gap su Eurostoxx Future.

3) Un Sistema ORB (Opening Range Breakout)

Buon trading!

 

 

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