Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Cosa può andare storto?

03-08-2020 Hits:3858

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica?  Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...

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Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

20-04-2020 Hits:5027

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...

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Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:6000

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

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Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

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Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3625

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

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Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4720

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

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Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4997

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:5929

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in ques…

19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:7012

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

...un Trading System su Oro (dal Libro all'App Sto…

25-08-2016 Hits:13708

Dal libro "Trading Meccanico" al Trading App Store di Tradestation (dove è stato messo a disposizione gratuitamente): questa l'evoluzione di una semplice idea che sfrutta una inefficienza (un bias) su Oro di cui avevo parlato anche in questo articolo nel gennaio 2014 (potete leggerlo qui), in un paio di interventi in occasione di giornate gr...

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Iron Condor o Short Strangle?

17-10-2012 Hits:13764

E' da ormai 7 anni che faccio Iron Condor su ETF ed Indici, sulla base di setup che ancora continuo a spiegare nei corsi che tengo abitualmente per la QTLab e per altre società, ma circa 3 anni fa un pensiero ha iniziato a insinuarsi nella mia testa: può esserci un modo per stare sempre a mercato con delle strutture Iron Condor (invece che entrar...

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SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

30-11-2015 Hits:15321

L'idea di affiancare, nella stessa giornata di corso, alcuni trading system già pronti per l'uso con alcuni sistemi lasciati volutamente "grezzi" (per poter isolare il vero potenziale di specifiche idee), era stata ambiziosa, ma a distanza di un anno dalla prima edizione, posso dire che ne è valsa la pena (nelle ultime ore ho pubblica...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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...qualche riflessione sulla Robustezza di un Trad…

09-06-2015 Hits:10063

Da quanto esistono i prezzi, l’uomo ha tentato di immaginare come si sarebbero sviluppati nelle sedute successive, con l’obiettivo dichiarato di trarre vantaggio da una corretta previsione. Così è accaduto sin dai tempi antichi, quando vennero formalizzati i primi pattern a candele giapponesi dai suoni evocativi come &ldqu...

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Spread Trading Meccanico

22-01-2014 Hits:18241

L'operatività Meccanica è da sempre al centro del progetto QTLab: se un'operatività non si basa su regole certe, replicabili e rigidi setup che ci indichino con precisione quando entrare, con quanti contratti e come gestirle, allora non ci interessa... E tutte le operatività che spieghiamo ai Corsi o con cui inviamo i Segnali Operativi hanno qu...

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FX Trading con le Correlazioni: 90 gg dopo...

30-11-2012 Hits:10996

Con questo articolo abbiamo inaugurato un nuovo sito dedicato alla pubblicazione in tempo reale delle operazioni sui Cross Valutari con le Correlazioni: si tratta della metodologia che spiego nel corso FX Trading (Correlazioni) che è stata meccanizzata su 6 cross su cui gira lo stesso trading system con gli stessi settaggi (per approfondire su cos...

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Il Reversal sul Mini S&P500 (un anno dopo...)

23-04-2014 Hits:16296

Compie ormai un anno uno dei 4 Trading System che abbiamo deciso di includere nel corso Trading Automatico: si tratta del sistema Reversal sul Mini S&P500 di cui avevamo già parlato anche in questo articolo (e che è stato rilasciato a tutti i partecipanti fin dalla prima edizione di questo corso che è la prima giornata della trading system a...

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Un diverso Position Sizing per cambiare volto al s…

14-02-2014 Hits:15699

A volte mi stupisco ancora di come un'operatività possa cambiare volto semplicemente cambiando la logica di Position Sizing (=con quanti contratti entro in posizione sulla prossima operazione)... prendiamo uno dei sistemi che metto a disposizione nel corso Trading Automatico: il Volatility Breakout Weekly (VBW - che avevo anche già presentato in ...

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Portafoglio Azionario: ecco le Operazioni inviate…

09-01-2014 Hits:15578

A distanza di ormai due mesi dal lancio del sito segnali – periodo in cui è stato accessibile a chiunque, gratuitamente – è tempo di fare un primo bilancio sui risultati prodotti da questa operatività sul mercato Azionario americano. Questa è l’equity prodotta da tutte le operazioni inviate dal 1 ...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Un Portafoglio di Strategie sul Forex

28-02-2017 Hits:9616

Ciò che rende interessante l'operatività sul Forex è la possibilità di definire con precisione il Nozionale da utilizzare su ogni Strategia così da poter recuperare una certa precisione nel bilanciare ciascuna operatività in Portafoglio. Questo è un'estratto di un'analisi che ho effettuato di recente...

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Individuare Idee di Trading con il Builder

18-03-2014 Hits:23044

Ci sono cambi sul Forex che sono abbastanza "ostici": cambi su cui hai provato a fare girare un po' di trading system per valutarne una prima risposta approssimativa, e su cui magari proseguire nel lavoro per adattare alle dinamiche che osservi sul grafico di questo strumento, ma dove oggettivamente si fa fatica a trovare qualcosa che risponda bene...

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Strangle sul Mini S&P500 (com'e andata negli u…

24-01-2017 Hits:5453

In occasione del Webinar della Onine Options Academy dello scorso Ottobre (2016), avevo mostrato l'equity line di una strategia Strangle con Opzioni Weekly sul Mini S&P500 spiegandone in dettaglio i setup: dalla scelta dei livelli, all'effetto di un filtro basato sulla volatilità, fino alla gestione del rischio.  Puoi riprendere al...

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Un Impiego Efficiente del Capitale (2° parte)

01-09-2014 Hits:13842

E' passato un anno, ormai, da quando abbiamo pubblicato un articolo dedicato proprio a come poter impiegare meglio il capitale a disposizione per seguire un portafoglio azionario: potete rileggerlo a questo link, e l'analisi riguardava l'inserimento di un limite massimo al numero di posizioni aperte per un solo trading system che giira su un panier...

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Volatilità Implicita: DOVE (e non solo QUANDO) co…

14-10-2015 Hits:12187

Davanti alla domanda: "quando compreresti e quando venderesti opzioni?" qualunque trader in opzioni credo che farebbe riferimento al livello della Volatilità Implicita, privilegiando l'acquisto quando bassa e crescente, e la vendita, quando alta e decrescente.  La Volatilità Implciita è stazionaria e mean reverting, e que...

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Stagionalità su LEAN HOGS e CORN: come è andata …

01-06-2010 Hits:14653

Il 12 maggio, nell'articolo precedente a questo, avevo indicato due operazioni interessanti (in Spread) per sfruttare un paio di tendenze stagionali molto affidabili: vediamo come è andata a finire dato che le operazioni sono state inviate agli abbonati e trattandosi non di operazioni già fatte ma di operazioni che ero in procinto di fare, trovo ...

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Operare in Spread con le Opzioni

22-02-2013 Hits:15813

Operare in Spread significa costruire una posizione Long su uno strumento e Short sull’altro: quando, ad esempio, si compra un contratto Future Dax e si vendono simultaneamente 5 contratti  Futures Eurostoxx si sta operando in spread. Spesso, quando costruiamo strategie con le Opzioni, stiamo operando in Spread: un Calendar Spread, ad esempio, i...

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A rialzo con le Naked Put

30-12-2009 Hits:26304

Eccezion fatta per un paio di posizioni aperte prima dell'estate, il grosso delle posizioni Naked PUT sono state aperte dopo l'estate; nelle ultime sedute ho scelto di liquidare queste posizioni, per restare flat e attendere di vedere come il mercato riparte a gennaio (l'ideale è approfittare di una correzione, se ci sarà, per riaccumulare posizi...

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tutte le Operazioni Live alla ForexAcademy

22-06-2012 Hits:10920

Giormate come quelle di lunedì 18 giugno, quando si è tenuta la ForexAcademy a Modena, hanno un valore enorme, sia per il numero di opportunità che i mercati hanno offerto durante la giornata (non c'erano dati significativi dopo le elezioni in Grecia del fine settimana), sia per i ragionamenti "a voce alta" fatti in occasione di ogni operazione...

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Follow the Trend... su EURUSD

26-10-2015 Hits:12366

Mai capitato di acquistare qualcosa (diciamo una maglietta) andare a casa e poi non metterla perchè adesso non vi convince più come quando ve la siete provata in negozio? ...e poi, a distanza di qualche anno, iniziare a portarla? Qualcosa di simile succede talvolta con i Trading System... Lavori su un'idea che ti convince, scolpisci ...

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Forex e Short Strangle? ...perchè affiancare ques…

10-05-2018 Hits:5774

Che esista un legame interessante fra gli Short Strangle con Difesa Meccanica e le strategie sul Forex che utilizziamo per alimentare il servizio segnali, non dovrebbe essere una sorpresa per chi ci segue da qualche tempo ormai: è da anni che lo ribadisco, e anche in questa prima parte dell'anno, c'è stata un'ulteriore conferma. ...

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Misurare la Volatilità

06-03-2011 Hits:23067

Nel Trading con le Opzioni si sente spesso parlare di Volatilità... ma quanti tipi di Volatilità esistono e in quante maniere è possibile calcolarla e che differenze ci sono? In questo articolo cercherò di ragionare assieme a voi proprio sulle differenze che ci sono fra i diversi tipi di Volatilità a cui solitamente nel Trading facciamo rifer...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Sei un Imprenditore o un Professionista del Tradin…

13-09-2013 Hits:14518

Mai sentita la frase: "Trading is a Business"? ...o inviti ad approcciare il "Trading come una attività imprenditoriale"? ...o, ancora, a fare "Trading come un professionista"? ...Ma cosa distingue un Imprenditore da un Professionista? In questo articolo non troverete contenuti tecnici, ma qualche ragionamento che spero possa aiutare molti a riord...

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Il Sistema VBW sul Forex ...2 anni dopo

14-10-2014 Hits:16403

Era il Settembre del 2012 quando ho collegato questo sistema al Servizio Segnali sul Mercato Valutario: si tratta di un Volatility Breakout che opera sulle rotture  di livelli settimanali e che gira su EURUSD e EURJPY (in due versioni che calcolano i nuovi livelli ogni lunedì ed ogni martedì)... vediamo come si è comportato in questi ultimi...

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Opzioni o Futures? un Semi-Future...

03-12-2012 Hits:13480

Spesso una immagine vale più di mille parole… e allora partiamo dal grafico Daily del Future Mini S&P500, di cui ho evidenziato due aree: la resistenza in area 1430 e la media a 200 periodi (con un livello disegnato una decina di punti sotto, in area 1370). Veniamo da un rally che dura ormai da diverse sedute e che ha generato un ipercomprat...

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Cosa Funziona sul Forex? Fare il Broker...

26-02-2018 Hits:6507

Cosa funziona sul Forex? Fare il Broker… E' un'affermazione "forte", me ne rendo conto, dato che sono tante le persone che iniziano a fare trading partendo proprio dal mercato valutario spot (che ha una soglia di accesso più bassa rispetto, ad esempio, ai Futures), ma trovo giusto che proprio queste persone siano consapevoli di quell...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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Le dimensioni (sui Futures) contano!

18-02-2011 Hits:29021

La sfoglio tutti i mesi in una delle pagine finali di una rivista a cui sono abbonato, e ogni volta mi riprometto di pubblicarla in qualche articolo perchè la ritengo interessante per quanti operino in Spread con diversi Futures, ma anche semplicemente per chi operi in maniera più classica con un singolo contratto Futures e voglia conoscere megli...

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Obbligazioni e Opzioni

01-04-2011 Hits:16629

Con questo articolo QTLab apre anche all'Obbligazionario che andrà ad affiancare le altre tematiche già sviluppate nel portale QTLab. In questo primo articolo si partirà dall'analisi di una obbligazione stutturata per mostrare coem, talvolta, non sia conveniente acquistare in sede di collocamento prodotti obbligazionari strutturati dagli istitut...

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Intraday su EURUSD: 4 mesi dopo...

23-07-2014 Hits:15113

Il Forex... probabilmente uno dei mercati più difficili su cui fare trading (rispetto ad operare sui mercati azionari o sulle commodities), ma in un Portafoglio di Operatività non si può ignorare il contributo, in termini di diversifazione, che offre il mercato valutario.  E' con questo spirito che, ormai da 5 anni, teniamo una giornata di...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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VIX/VXV e Implied Volatility del VIX: che indicazi…

29-08-2011 Hits:15645

Dopo il primo "tentativo" di minimo dei mercati il 9 agosto, scrivevamo nella Communtiy di QTLab che attendevamo una ulteriore movimenti a ribasso; nel report dei Segnali Operativi di lunedì 22 agosto, invece abbiamo dato elevate probabilità di un rimbalzo in atto nonostante la chiusura del venerdì precedente prossima al minimo precedente. Come...

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Meccanico o Discrezionale?

26-05-2014 Hits:14014

Operatività Meccanica o Operatività Discrezionale? ...è una scelta che divide molti trader: avendole provate entrambe, nel corso degli anni ho scelto di privilegiare il primo di questi due approcci (anche una parte della mia operatività, che impiega contratti di opzione, rientra ancora oggi più nell'ambito della seconda), ma questo non signifi...

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Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

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Quando si parla di Analisi della Robustezza di sistemi meccanici e di tecniche di Validazione, cosa c'è di meglio di un sano periodo di "incubazione" prima di iniziare a seguire il Trading System con denaro reale? Di recente ho riportato alla luce un sistema che opera Long sul Future Treasury Bond (US) che è stato presentato in un libro del 1998, e guardate come si è comportato nei 18 anni successivi...

...la linea rossa del grafico superiore mete in evidenza quando il sistema è stato pubblicato nel libro (1998) e di seguito potete osservare tutto quello che è successo dopo (e che prosegue, come annate, nel grafico sotto, fino ai giorni nostri).

E' raro trovare un trading system che riesca a sopravvivere per tutti questi anni, a meno che la logica alla base del sistema non sia piuttosto semplice, e non troppo "convenzionale"... e soprattutto che riesca a produrre un'equity interessante anche se lo andiamo ad applicare (senza alcun intervento sui parametri originari) anche sul Future Treasury Note (TY):

Anche qui, in rosso il 1998, e nella seconda parte del grafico superiore e a seguire in quello inferiore, tutto quello che è successo nei 18 anni successivi sul future Treasury Note.

...vi viene in mente un altro Future Obbligazionario? Il Future Bund (decennale tedesco)? ...ecco qua (sempre senza alcun intervento sui parametri originari):

Le politiche delle banche centrali di America ed Europa (e del resto del mondo) hanno iniziato a convergere  dal 2008 su politiche monetarie espansive e tassi in diminuzione, e dal 2008 si vede come l'andamento dell'equity line abbia iniziato a cambiare (e restituendo un'equity line interessante).

Per chi fosse interessato alle metriche del sistema, le ho riassunte in questa tabella (separando, per T-Notes e T-Bond i periodi dal 1988 al 2001 - con il simbolo che termina in ".P", e dal 2001 ad oggi):

...su cosa si basa il sistema?

Sull'analisi del legame esistente fra due mercati, per individuare se uno dei due possa essere una guida (leading) per l'altro (lagging). In questo caso il legame è fra l'andamento dei prezzi delle obbligazioni e un indice che traccia l'andamento del settore delle Utilities (società che sono notoriamente molto indebitate).

Si entra Long sul Future Obbligazionario quando il prezzo si trova sotto ad una media veloce (calcolata sui prezzi del Bond) e nello stesso tempo la quotazione dell'indice si trova sopra ad una media più lenta (cacolata sui prezzi dell'indice)... in sostanza, compra se l'indice sta mostrando forza, ma i prezzi del Bond sono ancora deboli.

E' più difficile da scrivere in Italiano che in Easy Language, quindi ecco qua il codice (che potete usare su Tradestation o Multicharts):

Si esce dalla posizione Long non appena si verifica la condizione opposta... tutto qua.

E questi due numeri: "8" e "18"? Sono i parametri indicati nel libro del 1998 dove è stato pubblicato il sistema (che non ho toccato).

La logica è semplice e poco convenzionale... ed il sistema è robusto: l'ha dimostrato in questi 18 anni, ma l'ha dimostrato una volta di più, restituendo ottimi risultati anche se preso e applicato su altri Future Obbligazionari (che è una delle tecniche di validazione che prendiamo in esame nella giornata Trading Automatico, interamente dedicata all'analisi della robustezza e alle tecniche di validazione di sistemi meccanici). 

Non è poi così difficile trovare qualcosa che abbia funzionato bene negli ultimi anni: più difficile è trovare qualcosa che continui a funzionare negli anni a venire, ma non è impossibile ...ed i Trading Systems che metto a disposizione (con codice aperto) ormai dal 2013 nel corso Trading Automatico, sono lì a dimostrarlo. Si tratta di sistemi che fanno qualche operazione in più rispetto a questo, bi-direzionali (Long/Short), ma validati comunque su panieri di strumenti, e "in pista" da diversi anni perchè basati su idee semplici e poco convenzionali.

Questa è anche la giornata "centrale" del percorso Trading System Academy, suddiviso su 6 giornate indipendenti, che iniziano con la Codifica di proprie Idee di Trading in Easy (o Power) Language, passando dalla Validazione di Sistemi nella giornata Trading Automatico, alla Gestione della Posizione e alle scelte di Position Sizing della giornata Trading System & Money Management, alla giormata dedicata alla costruzione, analisi e bilanciamento di Portafogli di Operatività, fino al weekend finale di Workshop (a metà dicembre).

La prossima edizione del corso Trading Automatico è prevista per il prossimo 15 Ottobre (in aula oppure collegati a distanza, ed in entrambi i casi viene messa a disposizione la registrazione integrale della giornata), e tornermo a parlare anche di questo trading system sui Futures Obbligazionari, ma in una versione meno "grezza" di quella restituita da queste poche righe di codice.

Questo è un trading system che opera solo Long (e più di uno di voi, oggi, non sarebbe proprio "sereno" a pensare di operare solo Long su un Future Obbligazionario USA): è possibile affiancare anche un'anima Short al sistema, lasciando inalterato il lato Long?

...queste sono le equity prodotte da una versione Long/Short di questo sistema, sui tre Futures Obbligazionari presi in esame (e senza toccare i parametri originari): 

E queste sono le metriche riassuntive di questi 3 sottostanti, suddivise nei diversi periodi storici:

 

Confrontandole con la tabella della versione solo Long pubblicata sopra, si osserva come il numero delle operazioni sia più che raddoppiato (una buona notizia, perchè ci permette di recuperare una maggiore significatività statistica sui test da effettuare per la validazione del sistema) ma chiaramente non era pensabile di far funzionare il lato Short altrettanto bene di quello Long, considerato l'andamento dei prezzi osservato su questi future obbligazionari negli ultimi 30 anni (su grafico Monthly, qui sotto), ma il Net Profit aumenta e il profit Factor resta in media sopra a 2 (e non è poco).

Se avete partecipato alla giornata gratuita che abbiamo organizzato a Milano sabato scorso, spero che questo articolo sia servito a riprendere alcuni dei punti che ho toccato nel corso della mattinata. Vi ricordo che, in quanto presenti in sala, potete ancora sfruttare le promozoni che sono state presentate ma solo fino a domani (mercoledì).

Buon trading a tutti!

 

 

 

 

 

 

 

 

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