Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Cosa può andare storto?

03-08-2020 Hits:3858

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica?  Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...

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Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

20-04-2020 Hits:5027

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...

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Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:6000

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

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Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

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Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3625

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

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Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4720

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

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Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4997

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:5929

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in ques…

19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:7012

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

Il Sistema VBW sul Forex ...2 anni dopo

14-10-2014 Hits:16403

Era il Settembre del 2012 quando ho collegato questo sistema al Servizio Segnali sul Mercato Valutario: si tratta di un Volatility Breakout che opera sulle rotture  di livelli settimanali e che gira su EURUSD e EURJPY (in due versioni che calcolano i nuovi livelli ogni lunedì ed ogni martedì)... vediamo come si è comportato in questi ultimi...

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...per fare 3.000 € al mese ci vogliono...

03-10-2013 Hits:19692

E' stata una email che ho ricevuto proprio stamane a farmi scrivere questo articolo, in cui mi si chiedeva quanto capitale fosse necessario per poter puntare a portare a casa 3.000 € al mese facendo trading... che è poi la stessa cosa che chiedermi quant'è un guadagno, in termini percentuali, ragionevole, per una persona che intenda seguire una...

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EUREX: Operare sulla chiusura dei Gap su EuroStoxx…

04-03-2015 Hits:11305

La creazione di un sistema di trading “tradizionale” (che non sia cioè frutto di ricerca genetica) è un processo lungo e complesso, che richiede di seguire un protocollo operativo definito a priori. Si parte dall’individuazione di un’inefficienza statistica appena intuibile sui grafici, una sorta di pietra grez...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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...e lo Strangle sul MiniS&P500 del Webinar?

16-07-2017 Hits:5663

Le regole alla base di questa strategia le ho spiegate in un Webinar gratuito registrato ormai un anno fa: eravate in 500 collegati quella sera, e diverse centinaia di persone l'hanno rivisto passando dal sito della Online Options Academy (se non sei fra questi, puoi rivederlo qui). Si tratta dello Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Mini S&am...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

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Portafoglio Market Neutral ma Gamma positivo

26-04-2009 Hits:17957

In un recente video dedicato a come Graficare una posizione in Spread ho fatto riferimento all'idea di aprire posizioni Market Neutral, o meglio, a come parte della nostra operatività NON fosse basata sull'apertura di posizioni Neutrali rispetto al Mercato, ma in accordo ad un coefficiente "B" che definisse il corretto sizing (la pesatura) della ...

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Day Trading con le Opzioni?

28-03-2011 Hits:16961

  Non sono mai stato un grande sostenitore dell'operatività intraday con le Opzioni, anche quando intesa in senso allargato, ovvero posizioni che durano un giorno o due (quindi non intraday inteso come posizioni che non vengono portare overnight). Da qualche tempo però sto scoprendo come si possa operare con soddisfazione con strumenti come le ...

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Vendere Opzioni su un Breakout

10-05-2013 Hits:15328

Sono decine le figure documentate in analisi tecnica la cui evoluzione prevede proprio un breakout di un determinato livello dei prezzi: pensiamo a figure di inversione come  dei doppi massimi e doppi minimi, con il breakout della sella, oppure all’1-2-3 di Joe Ross con il breakout del livello 2, o ancora ad un triangolo, con il breakout di uno ...

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Short Strangle: quanto è attendibile il modello?

15-03-2012 Hits:16982

Ho già pubblicato in altri articoli le equity che tracciano le prestazioni del sistema che ogni settimana (usando le opzioni weekly) pone in essere uno Short Strangle su Futures valutari realizzati vendendo opzioni su livelli calcolati meccanicamente (e non scelti in maniera discrezionale). La scelta di calcolare meccanicamente i livelli è propr...

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I primi 2 mesi di performance dei Segnali su FX

21-10-2011 Hits:16335

Anche questa settimana si chiuderà positivamente per la metodologia su cui si basa il servizio Segnali Operativi su FX che prevedere di vendere Opzioni con scadenza settimanale su EUR/USD e la loro difesa con un sistema di tipo Volatility Breakout. Il servizio con cui ogni venerdì indico i livelli da vendere, e come difenderli con il future, è...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Cosa Funziona sul Forex? Fare il Broker...

26-02-2018 Hits:6507

Cosa funziona sul Forex? Fare il Broker… E' un'affermazione "forte", me ne rendo conto, dato che sono tante le persone che iniziano a fare trading partendo proprio dal mercato valutario spot (che ha una soglia di accesso più bassa rispetto, ad esempio, ai Futures), ma trovo giusto che proprio queste persone siano consapevoli di quell...

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Un Conto (real money) dedicato agli Short Strangle…

14-08-2014 Hits:16775

Sei mesi fa abbiamo iniziato a tracciare l'operatività degli Short Strangle Monthly su un conto dedicato (con denaro reale) per poter certificare il risultato di questo protocollo di lavoro meccanico così da poterlo presentare ad un istituzionale (depurato dalle altre operatività o da interventi discrezionali). Per quanti non abbiano già letto...

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Gamma Negativo di uno Short Strangle controllato c…

18-01-2013 Hits:12482

Stiamo ampliando il numero di sottostanti su cui fare Short Strangle (con opzioni weekly e con opzioni monthly) ed è abbastanza normale che qualcuno inizi a pensare: "ma tutto questo gamma negativo, non sarà troppo?". E' una preoccupazione legittima, e sarebbe fondata se non difendessimo queste strutture, limitandoci a effettuare delle chiusure a...

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Automazione di Sistemi Meccanici: qualche consigli…

28-04-2015 Hits:12467

Si fa presto a dire "automatico"... Il passaggio dall'inserimento di ordini manuali in piattaforma, seguendo i segnali di un sistema meccanico, all'automazione della fase di execution spesso riserva a qualche sorpresa se la si affronta in maniera superficiale. Inutile dire che l'idea che "dato che non ho tempo di seguire i mercati, allora attacco q...

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Vivere di Trading?

26-02-2011 Hits:17467

E' raro che scriva un articolo che ha a che fare con la Psicologia del Trading, perchè ci sono persone con molta più esperienza di me che hanno più titoli per parlarne ed altre che hanno passato anni a "studiare" traders ed il loro comportamento, con scientificità e rigore (invece di parlarne "un tanto al braccio" come ho sentito tante volte i...

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Il Calendar Spread per chi inizia

04-03-2011 Hits:24949

Il Calendar Spread è senza dubbio una delle Strategie più adottate dal popolo dei Trader in Opzioni: accanto ai Credit Spread è la strategia più insegnata ai corsi base sulle Opzioni e, se ben costruita, definisce una posizione che "perdona" al trader tanti piccoli errori di valutazione sul sottostante (...errori che ucciderebbero qualunque tra...

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un Portafoglio per un Investitore di lungo periodo…

20-10-2014 Hits:14051

Riuscire a codificare, testare e validare una strategia, non è utile soltanto al trader: anche un investitore, con un approccio più conservativo e statico nei confronti del proprio portafoglio, può ricavate interessanti indicazioni su come posizionarsi sui mercati, ad esempio in funzione delle dinamiche stagionali che li caratterizzano. In ques...

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Stagionalità: dove sono più affidabili? ...Sprea…

23-03-2016 Hits:8657

Ormai 2 anni fa, in una articolo che potete rileggere qui, presentavo come ero riuscito a meccanizzare l'operatività basata sull'analisi delle finestra Stagionali per operare su singole Commodities oppure in Spread. L'obiettivo che mi aveva spinto ad afforntare questo lavoro era stato quelli di "emanciparsi" da servizi esterni di analis...

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Short Strangle e Calcolo dei Livelli

14-10-2016 Hits:10557

Quante maniere esistono per il Calcolo dei Livelli su cui operare con una Strategia Non Direzionale? Che si tratti di Iron Condor, Short Strangle, Butterfly o Calendar Spread, una delle prime decisioni che un Trader in Opzioni si trova a dover prendere è relativa alla scelta degli Strike delle Opzioni... "Su quali livelli vado a vendere Op...

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Iron Condor: come sarebbe andata a finire se...

09-03-2011 Hits:15535

Il 17 febbraio ho chiuso alcune posizioni Iron Condor che avevo in pancia (tutte inviate agli abbonati, ma chiuse prematuramente per il trasferimento in svizzera): non era andata male, ma l'impatto delle commissioni (trattandosi di ETF) si era fatto sentire... La settimana successiva, con tutto quello che è successo in Libia, non ho avuto tropp...

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Le Strategie IntraDay (un'anticipazione)

08-11-2018 Hits:9112

Chi ha partecipato al Trading Camp dello scorso Luglio (dedicato alla codifica e validazione di trading system intraday) si sarà già fatto un'idea su ciascuna di queste 5 classi di strategie intraday che mettiamo a disposizione (sempre a codice aperto) nella giornata  IntraDay Trading System, ma anche per quelli del Camp ci sono ...

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SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

30-11-2015 Hits:15321

L'idea di affiancare, nella stessa giornata di corso, alcuni trading system già pronti per l'uso con alcuni sistemi lasciati volutamente "grezzi" (per poter isolare il vero potenziale di specifiche idee), era stata ambiziosa, ma a distanza di un anno dalla prima edizione, posso dire che ne è valsa la pena (nelle ultime ore ho pubblica...

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TradeStation: la piattaforma si fa in due

13-02-2018 Hits:9787

Sono diverse le piattaforme di trading che utilizziamo: la TWS di Interactive Brokers, Multicharts, S5 di Stage5, ma TradeStation (da sempre) resta una delle nostre prime scelte quando si tratta di fare trading meccanico. Accanto alla piattaforma che conosciamo già, TradeStation ha iniziato ad offire al pubblico europeo una nuova piatta...

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Mesi Buoni e Mesi... meno buoni...

17-02-2015 Hits:11381

La presenza di storici estesi apre alcune interessanti possibilità di analisi delle performance di un trading system. In questo articolo faccio riferimento al sistema (presentato di recente in questo articolo) di Pair Trading su Azionario, e sono andato indietro nell'analisi di 20 anni per individuare se esista o meno una stagionalità...

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Full Metal Jacket su Oro, 6 mesi dopo...

06-01-2017 Hits:9924

Sono passati quasi 6 mesi da quando ho messo a disposizione (gratuitamente) questo Trading System (Full Metal Jacket) nel Trading App Store di Tradestation e dalle statistiche a cui posso accedere vedo che, ad oggi, oltre 200 persone l'hanno installato sulla propria piattaforma... e spero siate fra questi :-) ...ma soprattutto che oltre ad averlo i...

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7 Mesi di Strangle Monthly con Difesa Meccanica: i…

26-07-2013 Hits:14315

Dopo gli ottimi risultati degli ultimi anni sugli Short Strangle con Difesa Meccanica realizzati con opzioni Weekly, alla fine dello scorso anno ci siamo chiesti se non fosse possibile estendere questo tipo di operatività anche alle opzioni Monthly, quelle con scadenza mensile, che a differenza delle Weekly sono presenti su quasi tutti i contratti...

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Filtriamo l'Operatività Short Strangle su MiniSP

19-09-2012 Hits:10618

Che la Vendita di Opzioni sui Futures ci piaccia, non è un mistero... e quando una metodologia funziona (e non parlo di backtest, ma di più di anno di operatività e di segnali operativi inviati agli abbonati al servizio che iniziano ad essere parecchi) hai ancora più stimoli per cercare di migliorarla... questo è quello che abbiamo fatto con l...

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Operatività sul Forex e nuove possibilità offert…

05-06-2016 Hits:10014

Il Forex presenta specificità molto interessanti e che fanno "dimenticare" di avere a che fare con un mercato over the counter (non regolamentato): la possibilità di gestire la posizione implementando logiche di scaling IN e scaling OUT più sofisticate, o la possibilità di dimensionare la posizione (scegliere il nozional...

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...un Trading System su Oro (dal Libro all'App Sto…

25-08-2016 Hits:13708

Dal libro "Trading Meccanico" al Trading App Store di Tradestation (dove è stato messo a disposizione gratuitamente): questa l'evoluzione di una semplice idea che sfrutta una inefficienza (un bias) su Oro di cui avevo parlato anche in questo articolo nel gennaio 2014 (potete leggerlo qui), in un paio di interventi in occasione di giornate gr...

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Una Strategia per ogni Volatilità

12-11-2008 Hits:18609

Di recente ho iniziato a postare con una certa sistematicità dei Double Diagonal Spread: la ragione è semplice, ed è perchè voglio diminuire la mia esposizione alle fluttuazioni della volatilità implicita. Credo che sia sotto gli occhi di tutti il nervosismo che imperversa sui mercati e con quanta facilità ogni giorno si assistono a fluttuaz...

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Azionario... 8 mesi dopo...

10-06-2014 Hits:14838

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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Le equity aggiornate dei TS di Trading Automatico

26-09-2017 Hits:8781

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Per l’esame di questa strategia andiamo ad utilizzare TradeStation per descrivere l’idea che abbiamo in mente, in quanto ci fornisce il maggior grado di libertà nell’ideazione di strategie classiche da traslare poi nel mondo delle opzioni attraverso l’Option Explorer. Sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino la piattaforma Option Epxlorer che abbiamo utilizzato anche per la realizzazione dell’analisi della precedente strategia.

Ciò è possibile grazie a un’interfaccia di comunicazione che OE è in grado di instaurare con TS. Questa interfaccia si compone in questa maniera:

F7) Integrazione fra TradeStation e Option Explorer
Courtesy of: www.OptionLab.it 

Affrontiamo i passaggi riassunti in questo diagramma di flusso uno alla volta.

Anzi tutto bisogna avere una strategia tradizionale concepita per TradeStation. Nel caso preso in esame durante il webinar la strategia era una semplice applicazione mean-reverting sul futures dello Standard and Poor’s 500 elaborata sulle fasi di iper comprato e ipervenduto definite secondo l’indicatore RSI calcolato a 2 periodi. Vediamola:

F8) La Strategia in Easy Language per TradeStation
Courtesy of: www.OptionLab.it 

Si vede subito come questo sistema vada a comprare nelle fasi di iper venduto e vendere nelle fasi di iper comprato. Il backtest di questa strategia restituisce questa equity line:

F9) Equity libe della Strategia in TradeStation (2006-2017)
Courtesy of: www.OptionLab.it

F10) Metriche della Strategia in TradeStation (2006-2017)
Courtesy of: www.OptionLab.it 

Soffermiamoci ora a capire come poter codificare e testare questa stessa strategia utilizzando le opzioni invece del future sottostante. Quando abbiamo a che fare con le opzioni, infatti, le possibilità di poter operare su una indicazione rialzista o ribassista sono più di una. Una posizione ribassista, con il futures, può solo essere implementata con una vendita short, e una rialzista con l’apertura di una posizione long. Nelle opzioni una posizione rialzista può essere assunta attraverso l’acquisto di una call, la vendita di una put, o numerose possibili combinazioni di opzioni call e put. Anche stabilita la combinazione Call-Put e Buy-Sell, la selezione stessa dei contratti da negoziare (scadenza e strike) amplifica lo spazio in cui ci muoviamo di diversi ordini di grandezza. Ogni implementazione avrà il suo profilo rischio-rendimento, i suoi vantaggi e svantaggi, e la ricerca si fa dunque più profonda (e con essa la necessità di poter effettuare con precisione dei backtest per individuare la strategia più efficace per seguire questo trading system).

Abbiamo scelto di mostrare 3 diverse implementazioni di questa strategia impiegando opzioni, ma prima di prenderle in esame una alla volta, vediamo come poter effettuare backtest di strategie con le opzioni partendo dai segnali di un trading system sul contratto future sottostante.

La prima cosa da fare è dire a TradeStation dove andare a collocare il file di comunicazione con option Explorer (la prima cosa da fare è stabilire quale directory utilizzare e poi assegnarla a una variabile nella strategia in easy language). La directory da utilizzare può essere una qualsiasi, ma si suggerisce di scegliere quella di default, in modo che successivamente l’Option Explorer sappia in automatico dove andare a cercare il file. Per copiare la directory di default è sufficiente andare nell’interfaccia principale dell’OE e cliccare Info -> Get Useful Directories -> TS Signal, come mostrato in figura:

F11) Integrazione fra TradeStation e Option Explorer
Courtesy of: www.OptionLab.it 

A questo punto una finestra vi chiederà il nome da dare al file per la prossima implementazione, questo vi permette di non sovrascrivere ogni volta lo stesso file, e di usarne anzi di diversi per le varie strategie. Una volta scelto il nome e premuto OK si aprirà una nuova finestra con il percorso completo del file che TS dovrà utilizzare per passare gli input di acquisto e vendita a OE.

F12) Integrazione fra TradeStation e Option Explorer
Courtesy of: www.OptionLab.it 

Non dovete fare altro che copiare il percorso e andare nell’ambiente di sviluppo di Easy Language. Create una variabile e assegnatele la directory appena copiata. Le funzioni di acquisto e vendita delle opzioni altro non fanno che scrivere sul file in questione e non hanno bisogno quindi di restituire alcun valore. Tuttavia Easy Language costringe le funzioni a restituire un valore anche se non devono farlo, ed è per questo motivo che tutte le funzioni di integrazione restituiscono uno 0 (inutile), che andrà semplicemente ignorato. Per questo va creata una variabile “cestino” in cui ogni volta andare a depositare questo valore, noi l’abbiamo chiamata Bin. Dopo aver creato le variabili di nostra utilità, andrà sempre chiamata, come prima cosa, la funzione di reset e aggiornamento del file di comunicazione. La funzione si chiama ResetFile, e deve essere sempre posta in cima a qualisasi codice che miri a integrare TS con OE.
In poche parole un codice EasyLanguage per strategie in opzioni dovrà sempre iniziare con queste due righe:

F13) Integrazione fra TradeStation e Option Explorer
Courtesy of: www.OptionLab.it 

Il gioco è fatto, ora la comunicazione tra TradeStation e Option Explorer potrà avvenire correttamente, non ci resta che codificare la nostra rielaborazione in opzioni di questa strategia sullo Standard and Poor’s 500 Future.

Ed ecco come abbiamo implementato le 3 diverse Strategia con le Opzioni per poter seguire questi segnali generati dal Trading System sul Future. 

Come detto abbiamo utilizzato tre diversi approcci nella traslazione da futures a opzioni, vediamoli uno alla volta.

a. Nella prima delle tre abbiamo fatto si che le posizioni long fossero assunte attraverso l’acquisto di opzioni call ATM, e le posizioni short attraverso l’acquisto di opzioni put ATM.

Per far si che TS dica a OE (nel proseguo abbreviamo così i nomi delle due piattaforme) di comprare opzioni è sufficiente utilizzare le funzioni BuyCall e BuyPut. Per indicare a OE cosa fare, queste due funzioni hanno bisogno di alcuni parametri: lo strike dell’opzione, la scadenza, il numero di contratti da negoziare, il gruppo a cui assegnare l’opzione, il nome da dare all’ingresso e il percorso del file su cui andare a scrivere i segnali per OE.

Lo strike viene elaborato attraverso la stessa funzione che utilizzeremmo in OE: GetStrike, che si comporta esattamente come in Option Language. In modalità “Nearest” dice all’OE di andare a cercare nella chain lo strike disponibile più vicino a un certo prezzo, in modalità “Delta” dice all’OE di andare a prendere quello strike la cui opzione ha un delta più prossimo a un certo valore, e in modalità “Moneyness” fa si che l’OE prenda lo strike la cui moneyness è più vicina a quella da noi indicata.

Volendo negoziare opzioni ATM abbiamo due possibilità: utilizzare lo strike più vicino (“Nearest”) alla chiusura, o quello con una “Moneyness” più vicina a 0. Queste due formulazioni sono equivalenti e restituirebbero il medesimo strike. Abbiamo deciso di utilizzare la formulazione “Nearest”.

La selezione della scadenza da negoziare funziona in modo analogo, attraverso la funzione GetMaturity. In questo caso noi vogliamo negoziare la prima scadenza disponibile, il che vuol dire che vogliamo selezionarla sulla base della sua posizione, che vogliamo essere la prima. Per questo motivo abbiamo utilizzato GetMaturity in modalità “ByPos” (by position) indicando 0, ovvero la prima scadenza disponibile. L’altra modalità, che però oggi non abbiamo impiegato, è quella di prevedere un minimo di giorni di vita residua, la modalità “MinDays”.

Indichiamo ora di negoziare 1 solo contratto, di considerare il trade come singolo e non assegnarlo ad alcun gruppo (-1), e abbiamo dato all’entry il nome "RSI LCall Entry".
Poiché le posizioni saranno gestite dal backtester in OE, e non da quello in TS (che scrive solo su un file quando entrare e quando uscire), il nome dell’Entry acquista una discreta rilevanza. TS, infatti, non sa quando siamo in posizione e quando no, quindi ogni volta che le condizioni sono verificate andrà a scrivere sul file di entrare a mercato, anche nel caso in cui non fossimo ancora usciti dal trade precedente, poiché non ha modo di sapere che in fase di backtest su opzioni saremmo ancora dentro.

Noi però possiamo dire all’OE, quando andremo a testare questa strategia sulle opzioni, di ignorare i segnali di TS qualora il nome dell’Entry fosse uguale a quella di un trade correntemente aperto.
Infine abbiamo detto alla funzione che il file in cui scrivere tutte queste informazione è quello al percorso contenuto nella variabile MyDirectory.

Questo è il risultato, e più o meno, le funzioni BuyCall, BuyPut, SellCall, e SellPut avranno sempre questo formato:

F14) La codifica in Easy Language dell’Acquisto/Vendita di Opzioni
Courtesy of: www.OptionLab.it 

Nella scrittura dei vari parametri della funzione BuyCall sono andato a capo per dare al codice una struttura suddivisa in Strike/Maturity/Contratti,Gruppo,Etichetta/Directory. A mio avviso rende le cose più chiare e facili da gestire, manterremo quindi questo formato per tutto il corso di questo articolo.

Prossimo passo è codificare la condizione di uscita dal lato rialzista. Per farlo utilizziamo la funzione Exit, che permette di chiudere un trade. Se il trade non venisse chiuso dalla funzione Exit verrebbe comunque chiuso autonomamente da Option Explorer una volta giunto a scadenza.
La funzione Exit prende 4 parametri, il numero del gruppo da cui uscire, il nome dell’entry da cui uscire, il nome da dare all’uscita e la solita directory.
I primi due parametri discriminano il modo in cui la funzione Exit si comporta, infatti essa è utilizzabile in 4 modi sulla base di che valori passiamo come numero del gruppo e nome dell’entry da cui uscire:

1. chiusura di tutti i trade aperti indiscriminatamente: non passiamo nè un numero di gruppo nè un nome entry: -1, “”

2. chiusura di tutti i trade appartenenti a un determinato gruppo: passiamo un numero di gruppo ma non un nome entry: GourpN, “”

3. chiusura di tutti i trade con un determinato nome entry: non passiamo un numero di gruppo, ma passiamo un nome entry: -1, “Nome Entry”

4. chiusura di tutti i trade, all’interno di un gruppo, con un certo nome entry: passiamo sia un numero di gruppo che un nome entry: GroupN, “Nome Entry”

Nel nostro caso l’unica informazione che abbiamo sul trade da chiudere è il suo nome entry, che abbiamo stabilito essere "RSI LCall Entry". Quindi non passeremo alcun numero di gruppo, e passeremo invece "RSI LCall Entry” come nome entry.

Assegneremo poi "Exit Call" come nome dell’uscita in modo da distinguerla da “Maturity” nell’Option Explorer quando faremo il backtest. Passiamo poi MyDirectory. Questo è il risultato:

F15) La codifica in Easy Language dell’Acquisto/Vendita di Opzioni
Courtesy of: www.OptionLab.it 

In questo modo abbiamo concluso la costruzione del lato rialzista della strategia in opzioni. La componente ribassista verrà strutturata, in maniera analoga.

Ecco dunque il codice completo:

F16) La codifica completa
Courtesy of: www.OptionLab.it 

Nel riquadro blu vediamo ingresso e uscita dal lato rialzista, mentre nel riquadro rosso ingresso e uscita del lato ribassista. La strategia è pronta, vediamo ora come effettuare il backtest.

La prima cosa da fare è lanciarla su Trade Station. Non vedrete generarsi alcun trade (è normale), ma se andate alla directory specificata nel codice vedrete ora un nuovo file. Aprendolo vi si presenterà tutta una serie di direttive, oltre all’equity giornaliera della strategia sul futures nel caso ne fosse prevista una, non è il nostro caso. Qui di seguito è un esempio:

F17) Il file di comunicazione fra TradeStation e Option Explorer
Courtesy of: www.OptionLab.it 

In questo foglio sono contenuti tutti i segnali che TS ha generato, e che l’OE dovrà andare a leggere ed eseguire sulle opzioni. Impiegheremo quindi una strategia codificata in OE che, per ogni giorno del backtest, dovrà andare a leggere nel file se esistono segnali da eseguire in quella giornata. Basterà quindi richiamare, in ogni barra, la funzione TSInputExecute(), e il gioco è fatto. Andiamo quindi nell’editor di Option Language in OE e creiamo una nuova strategia, chiamiamola TS Input Execution, a indicare che è in grado di replicare qualsiasi segnale ricevuto da Trade Station. La strategia sarà composta di due sole righe, le seguenti:

F18) Come fare leggere a OE il file con le operazioni esportare da TS
Courtesy of: www.OptionLab.it 

Compiliamo, e andiamo nel System Launcher per eseguire il backtest.

F18) Il lancio del Backtest in Option Explorer
Courtesy of: www.OptionLab.it 

Anzi tutto selezioniamo la strategia appena creata (TS Input Execution). Come accennato precedentemente dobbiamo dire all’OE di ignorare un segnale qualora un trade con lo stesso nome sia già aperto. Per fare ciò eliminiamo il check dal campo “Allow Multiple Entries with Same Name”, come mostrato nel riquadro verde. Clicchiamo poi sul pulsante “Select TS Input File” per indicare all’Option Explorer qual è il file su cui sono contenuti i segnali che vogliamo eseguire in questo backtest (riquadro rosso). Chiaramente andrà scelto il file appena generato. La casella Import Underlying Equity ci permette di importare dal file appena selezionato anche l’equity dei trade sul sottostante nel caso in cui la strategia ne prevedesse; non è però il nostro caso quindi ignoreremo questa impostazione. Selezioniamo simbolo e date del test e clicchiamo Launch. Un Performance Report viene generato, e possiamo quindi vedere come la nostra strategia tradizionale avrebbe operato se invece che utilizzare il futures avessimo utilizzato questa semplice strategia di acquisto di opzioni.

F19) Acquisto di Opzioni ATM a sinistra e operatività con il Future a destra (2006-2017)
Courtesy of: www.OptionLab.it 

Vediamo che c’è parecchio margine di miglioramento (ma non dovrebbe essere una sorpresa vedere come l’acquisto di opzioni non produca risultati così interessanti), ma come abbiamo detto prima ora ci muoviamo in uno spazio enorme e possiamo fare tanto per migliorare questa equity. Prima di passare a una strategia che effettivamente va a migliorare queste performance mostriamo come scegliere lo strike a partire dalla deviazione standard, questo sarà il nostro secondo protocollo.

b. Nel secondo protocollo facciamo in modo che le posizioni long siano assunte attraverso l’acquisto di opzioni call ITM a una deviazione standard di distanza, e le posizioni short attraverso l’acquisto di opzioni put ITM sempre a una deviazione standard di distanza.

Questa volta, essendo che vogliamo indicare una moneyness come riferimento per la selezione degli strike, la funzione GetStrike sarà leggermente differente. Verrà infatti utilizzata in modalità “Moneyness” invece che in modalità “Nearest” come fatto precedentemente.

Il resto del codice resta invariato, vediamo dunque il risultato finale con le modifiche riquadrate di rosso:

F20) La codifica completa
Courtesy of: www.OptionLab.it 

Vediamo come sia per il lato rialzista che per il lato ribassista andiamo a scegliere uno strike con una Moneyness positiva (ITM) di una deviazione standard a 20 barre.
Ora proseguiamo, e vediamo come elaborare gli stike attraverso la terza modalità disponibile, quella del delta, e come migliorare il sistema originale attraverso una più complessa implementazione della strategia nelle opzioni.

c. Nel terzo protocollo assumeremo le posizioni rialziste attraverso la vendita a nudo di una opzione put a delta 50, e le posizioni ribassiste attraverso un bear credit spread (vendo call ATM, compro call delta 10).

Nella codifica di questo protocollo faremo utilizzo della funzione GetStrike in modalità delta. Per richiamare GetStrike in questa modalità, come ormai sarà chiaro, è sufficiente fare quanto segue:

In questo caso viene richiamato lo strike la cui opzione ha il delta più prossimo a 50. Inoltre utilizzeremo le funzioni di vendita a nudo, ovvero SellCall e SellPut. Il loro funzionamento è del tutto analogo a quello delle funzioni Buy. Vediamo il codice e commentiamolo:

F21) La codifica completa
Courtesy of: www.OptionLab.it 

Nella parte rossa vediamo come viene assunta una posizione rialzista, si noterà che a livello di codifica è simile al caso precedente. La differenza sta nel fatto che la funzione richiamata è SellPut (freccia rossa), in quanto vogliamo vendere a nudo una put. La funzione GetStrike, poi, è utilizzata in modalità “Delta”, che abbiamo già discusso, per reperire lo strike dell’opzione con delta più prossimo a 50. Cambiamo, infine, il nome dell’entry per coerenza, e aggiustiamo in maniera concorde la funzione Exit. Nella parte blu, invece, vediamo come assumere una posizione ribassista attraverso un bear credit spread (frecce blu). Il credit spread lo componiamo vendendo una call ATM (utilizzando la funzione SellCall, e la funzione GetStrike in modalità “Nearest” indicando la chiusura corrente), e comprando una Call a delta 10 (utilizzando la funzione BuyCall, e la funzione GetStrike in modalità “Delta” indicando un valore di 0.1)

Una differenza importante, in questo caso, è che noi vogliamo che questi due trade vengano trattati come un'unica operazione combinata. A questo scopo, ormai dovremmo essene pratici, utilizziamo i gruppi. Adoperando la solita sintassi GroupN = GrouN + 1 appena identificate le condizioni di ingresso garantiamo che il numero del gruppo sia sempre diverso. Andrà poi assegnato a entrambi i trade al posto del -1 (riquadri piccoli verdi). Attribuiamo a entrambi i trade del credit spread un nome ciascuno, ciò ci permette di chiuderli invocando due volte la funzione Exit ivi indicando i nomi opportunamente. All’uscita diamo infine il nome di “Exit Credit Spread”. Lanciamo il backtest, e osserviamone il risultato:

F22) L’Equity della strategia che prevede la Vendita di Put per i segnali rialzisti e un Call Credit Spread per quelli ribassisti.
Courtesy of: www.OptionLab.it 

F23) L’Equity della strategia che prevede la Vendita di Put per i segnali rialzisti e un Call Credit Spread per quelli ribassisti confrontata con quella dell’operatività sul Future.
Courtesy of: www.OptionLab.it 

L’equity è interessante e per certi versi anche migliore rispetto a quella sul future. Il rapporto NetProfit/MaxDD si incrementa infatti di più di un punto (da 6.5 a 7.0), mentre il Percent Profitable aumenta di addirittura da 72% a 82%. Si riducono i reuqisiti di marginazione e l’esposizione diventa frazionale rispetto a quella più impegnativa del contratto Future.

Non abbiamo voluto lavorare ulteriormente nello sviluppo della strategia sul Future (inserendo, ad esempio, Stop e Target) per non complicare ulteriormente la codifica, ma si suggerisce di procedere in questa direzione prima di iniziare a seguire un qualunque trading system.

Osserviamo la Trade List, e vediamo se la strategia si comporta come desiderato:

F24) Trade List in option Explorer
Courtesy of: www.OptionLab.it 

In questa porzione della Trade List possiamo vedere tutte le casistiche, e accertare che tutto funziona opportunamente: il Credit Spread ribassista a cui viene assegnato il gruppo 47 che viene chiuso poi dalla funzione Exit, come si evince dall’Exit Name (riquadro giallo); un Credit Spread che, invece, non viene chiuso in maniera attiva e giunge a scadenza (gruppo 50, riquadro rosso), una short put rialzista chiusa dalla funzione Exit, da notare che non gli viene assegnato alcun gruppo (riquadro verde), e una short put chiusa a scadenza (riquadro blu).

La piattaforma che è stata utilizzata per effettuare queste analisi è Option Explorer di OptionLAB (è possibile provarla per 30 giorni oppure acquistare una licenza lifetime seguendo le indicazioni in fondo a questa pagina). Se vuoi approfondire su quali mercati puoi lavorare oggi con option explorer, altri dettagli sul funzionamento, come poterla acquistare o provare, puoi visitare la pagina indicata sopra.

Se vuoi approfondire questo tipo di operatività, con particolare attenzione alla difesa meccanica effettuata con il Future sottostante o all'impiego di specifici trading system per controllare il rischio di strategie di questo tipo, allor puoi fare riferimento a questi due corsi (in partenza alla fine di Novembre):

1) Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica

2) Short Strangle Advanced (Opzioni+Trading Systems)

In questo video puoi rivedere la terza serata Webinar dove abbiamo messo in pratica quanto mostrato in questo articolo.

 

 

 

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