Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Cosa può andare storto?

03-08-2020 Hits:3858

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica?  Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...

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Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

20-04-2020 Hits:5027

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...

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Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:6000

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

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Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

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Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3625

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

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Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4720

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

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Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4997

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:5929

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in ques…

19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:7012

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

Tempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]

15-12-2017 Hits:9867

Gli Short Strangle con Difesa Meccanica con il Future sottostante, con Opzioni Weekly o Monthly, sono senza dubbio fra le operatività più efficaci che abbiamo sviluppato in QTLab. La prima struttura di cui abbiamo iniziato a pubblicare le operazioni ogni settimana è stata quella su EUR con opzioni weekly (era il Settembre 2011)...

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VIX come nel 2007... che indicazioni può dare?

11-01-2013 Hits:12274

Il VIX Index è diventato, negli ultimi anni, uno degli indici più osservati dagli operatori che intendano misurare il sentiment del mercato. Non è il solo strumento che deriva dal mondo delle Opzioni (Il Put/Call Ratio, ad esempio, restituisce indicazioni altrettanto interessanti per capire gli “umori” degli operatori) ma è senza dubbio uno...

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Expectancy, Edge e la verità sul Money Management…

05-10-2018 Hits:7477

La virtù del calcolo dell’Expectancy sta nel fatto che in un unico valore vengono combinate alcune informazioni molto importanti circa l’opportunità di sostenere un certo investimento: la probabilità che questo investimento vada a buon fine e la relazione che questa probabilità instaura con la remunerazione d...

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Mini S&P500: fare convivere più Trading Syste…

15-09-2015 Hits:14630

Vi è mai capitato di scolpire su uno strumento (ad esempio sul Mini S&P500 Future) più Trading System e non saper scegliere quale seguire? E' un dato di fatto che su alcuni strumenti sia più semplice inviduare delle regole meccaniche per guidare la propria operatività, ed il Mini S&P500 Future è uno di que...

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Avere ragione non significa guadagnare: l'importan…

28-06-2012 Hits:12916

Chi inizia a fare Trading è alla ricerca di una tecnica semplice, e che gli permetta di avere ragione sui grafici più spesso di quanto non abbia invece torto... e messa giù così potrebbe anche sembrare ragionevole, ma in pratica questo modo di approcciare il mercato porta a guadagnare oppure no? In America la CFTC (Commo...

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Una Strategia per ogni Volatilità

12-11-2008 Hits:18609

Di recente ho iniziato a postare con una certa sistematicità dei Double Diagonal Spread: la ragione è semplice, ed è perchè voglio diminuire la mia esposizione alle fluttuazioni della volatilità implicita. Credo che sia sotto gli occhi di tutti il nervosismo che imperversa sui mercati e con quanta facilità ogni giorno si assistono a fluttuaz...

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Le dimensioni (sui Futures) contano!

18-02-2011 Hits:29021

La sfoglio tutti i mesi in una delle pagine finali di una rivista a cui sono abbonato, e ogni volta mi riprometto di pubblicarla in qualche articolo perchè la ritengo interessante per quanti operino in Spread con diversi Futures, ma anche semplicemente per chi operi in maniera più classica con un singolo contratto Futures e voglia conoscere megli...

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Segnali Operativi: risultato di Maggio 2011

01-06-2011 Hits:17140

Maggio è, da sempre, uno dei mesi più difficili per il Trading Non Direzionale... ma il bilancio che possiamo fare oggi (1 giugno) sull'operatività che stiamo inviando con servizio Segnali Operativi da fine aprile è positivo. Solitamente tiravo le somme su come era andata verso fine anno, trattandosi di una operatività (quella che faccio e che...

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La famiglia si allarga... (i nuovi Strangle Monthl…

02-02-2017 Hits:5005

Ho iniziato a lavorare ai nuovi protocolli EVO dell'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica nel corso dell'estate 2016, con il rilascio della prima struttura EVO su EUR Future: come ha funzionato nel corso di questi mesi, potete leggerlo in questo articolo pubblicato di recente... ...ma il lavoro era appena cominciato: a Novembre 20...

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Slippage (su Azionario) e dove l'Execution può fa…

12-02-2015 Hits:11019

Riuscire a codificare una metodologia di trading che "sulla carta" è profittevole, non basta. La stessa attenzione posta nello scolpire le regole di ingresso ed uscita o nel validare questa operatività per capire se sia sufficientemente robusta, andrebbe messa anche nella fase di execution (letteralmente di "esecuzione" dell'ordine). Chi ha pass...

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Dai Cross agli ETF di uno Spread

13-02-2012 Hits:14017

Parte della nostra operatività sul mercato valutario si basa sulle correlazioni fra le valute principali e ci porta a operare intraday sui Cross, che sono un "incrocio" fra due valute principali, ovvero uno Spread già pronto per essere negoziato e che non richiede l'utilizzo di uno strumento su cui andare long e uno su cui andare short (qui trovi...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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TOS chiude i conti... ecco una alternativa

17-09-2012 Hits:14316

Molti clienti del broker Think Or Swim stanno ricevendo in queste ore una comunicazione di chiusura forzosa del conto: TD Ameritrade, che ha comprato TOS qualche tempo fa, non consente infatti di aprire conti in Italia, e così chi era già cliente (o semplicemente aveva un account demo) si è trovato di punto in bianco senza una piattaforma che re...

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...qualche riflessione sulla Robustezza di un Trad…

09-06-2015 Hits:10063

Da quanto esistono i prezzi, l’uomo ha tentato di immaginare come si sarebbero sviluppati nelle sedute successive, con l’obiettivo dichiarato di trarre vantaggio da una corretta previsione. Così è accaduto sin dai tempi antichi, quando vennero formalizzati i primi pattern a candele giapponesi dai suoni evocativi come &ldqu...

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Protocolli Strangle Monthly a confronto (Tradizion…

08-11-2018 Hits:6577

E' passato 1 anno dalla prima edizione del corso Short Strangle Advanced, dove ho presentato dei protocolli alternativi alla tradizionale Difesa Meccanica degli Strangle con Opzioni Monthly (che tracciamo nei Segnali Operativi su più di una dozzina di mercati), e credo sia interessante effettuare un confronto per vedere quali dei due approcc...

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La strategia "4 in 1" sul MiniS&P500…

08-01-2017 Hits:6832

Di recente ho postato un resoconto sui primi 6 mesi del sistema Full Metal Jacket su Oro Future che ho pubblicato e messo a disposizione gratuitamente sul Trading App Store nell'Agosto 2016: anche se parliamo di appena un semestre, questo sistema opera parecchio ed abbiamo già un paniere di 60 operazioni su cui poter effettuare analisi (ma v...

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Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

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EUREX: il breakout della prima ora...

16-03-2015 Hits:12418

Siamo giunti all’ultimo appuntamento dedicato ai sistemi “tradizionali” che verranno presentati nel corso della giornata dedicata al trading su EuroStoxx, Dax e Bund, prevista per il prossimo 11 di aprile. Questi 4 trading system tradizionali verranno messi in competizione con altri 4 sistemi a matrice genetica ed emergeranno...

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Portafoglio Market Neutral ma Gamma positivo

26-04-2009 Hits:17957

In un recente video dedicato a come Graficare una posizione in Spread ho fatto riferimento all'idea di aprire posizioni Market Neutral, o meglio, a come parte della nostra operatività NON fosse basata sull'apertura di posizioni Neutrali rispetto al Mercato, ma in accordo ad un coefficiente "B" che definisse il corretto sizing (la pesatura) della ...

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Individuare Idee di Trading con il Builder

18-03-2014 Hits:23044

Ci sono cambi sul Forex che sono abbastanza "ostici": cambi su cui hai provato a fare girare un po' di trading system per valutarne una prima risposta approssimativa, e su cui magari proseguire nel lavoro per adattare alle dinamiche che osservi sul grafico di questo strumento, ma dove oggettivamente si fa fatica a trovare qualcosa che risponda bene...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Cosa Funziona sul Forex? Fare il Broker...

26-02-2018 Hits:6507

Cosa funziona sul Forex? Fare il Broker… E' un'affermazione "forte", me ne rendo conto, dato che sono tante le persone che iniziano a fare trading partendo proprio dal mercato valutario spot (che ha una soglia di accesso più bassa rispetto, ad esempio, ai Futures), ma trovo giusto che proprio queste persone siano consapevoli di quell...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Gamma Negativo di uno Short Strangle controllato c…

18-01-2013 Hits:12482

Stiamo ampliando il numero di sottostanti su cui fare Short Strangle (con opzioni weekly e con opzioni monthly) ed è abbastanza normale che qualcuno inizi a pensare: "ma tutto questo gamma negativo, non sarà troppo?". E' una preoccupazione legittima, e sarebbe fondata se non difendessimo queste strutture, limitandoci a effettuare delle chiusure a...

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Inefficienze...ed opportunità di Trading

16-01-2014 Hits:17832

Alla parola "inefficienza" credo che chiunque assocerebbe una valenza negativa... nel Trading invece dietro ad un'inefficienza si nasconde spesso un'opportunità interessante che, se opportunamente sviluppata all'interno di un Trading System, può portare a risultati sorprendenti. Avremo modo di parlarne più approfonditamente nella giornata gratui...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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EVO o Tradizionale? I primi 6 mesi del nuovo Proto…

05-01-2017 Hits:8859

Sono già passati 6 mesi dall'introduzione del nuovo protocollo denominato "EVO" per l'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica (che spiego in dettaglio della giornata Opzioni+Futures, in programma il prossimo 11 Febbraio 2017), ed è tempo di fare un primo bilancio su queste prime 26 settimane. Ho già spiegato il ...

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un Portafoglio per un Investitore di lungo periodo…

20-10-2014 Hits:14051

Riuscire a codificare, testare e validare una strategia, non è utile soltanto al trader: anche un investitore, con un approccio più conservativo e statico nei confronti del proprio portafoglio, può ricavate interessanti indicazioni su come posizionarsi sui mercati, ad esempio in funzione delle dinamiche stagionali che li caratterizzano. In ques...

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Agricharts per lo Spread Commodities

12-12-2011 Hits:15789

E' disponibile una nuova piattaforma per avvicinare i Trader all'operatività con le Commodities: la offre Agricharts, e sfrutteremo alcune delle funzionalità che mette a disposizione anche in occasione del prossimo corso Spread Commodities previsto per il mese di Febbraio 2012. Si può fare Trading con le Commodities in molte maniere: c'è chi o...

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...che Piattaforma usi?

09-03-2017 Hits:5975

Quante volte mi sono sentito fare questa domanda... :-) Quella della Piattaforma di Trading è una scelta importante,  che va ponderata con grande attenzione... e scegliere una piattaforma solo perchè "tanto è gratis", non significa che non stiate pagandone un prezzo (ad esempio, il tempo impiegato per imparare ad usare uno...

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Opzioni, Liquidità e rispetto del Piano di Tradin…

13-06-2014 Hits:14109

Le Opzioni sui Futures (su Indici o su Commodities) sono fra gli strumenti più interessanti per chi fa trading con le Opzioni: 1) con pochi contratti puoi già controllare dei controvalori interessanti (riducendo l'impatto commissionale e il peso degli spread bid-ask dato che puoi limitari a negoziare un numero inferiore di contratti) 2) puoi es...

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Operatività sul Forex e nuove possibilità offert…

05-06-2016 Hits:10014

Il Forex presenta specificità molto interessanti e che fanno "dimenticare" di avere a che fare con un mercato over the counter (non regolamentato): la possibilità di gestire la posizione implementando logiche di scaling IN e scaling OUT più sofisticate, o la possibilità di dimensionare la posizione (scegliere il nozional...

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Cosa ce ne facciamo di questi 44 contratti Put...l…

14-11-2007 Hits:25287

Partiamo dal sottostante: il titolo (DNDN) nell'ottobre 2007 valeva 8 dollari; è un titolo Biotech, soggetto a repentine fluttuazioni a seguito di notizie (ha diversi clinical trial in corso, ma nel breve non si attendono notizie particolari circa l'esito di tali sperimentazioni)...basta osservare il grafico che segue. Il 15 ottobre 2007 h...

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Petrolio a 50 USD ...come approfittarne?

05-01-2015 Hits:13116

Da Settembre ad oggi il Petrolio ha lasciato sul campo quasi metà del suo valore: da oltre 90 USD è sceso fino a 50 USD, e la corsa non sembra ancora essersi arrestata, almeno dal -4% che sta facendo registrare proprio mentre sto scrivendo questo articolo. Le ragioni di questo crollo sono più di una: dal rafforzamento del Dollaro, sulle aspettat...

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Iron Condor e Vega

01-07-2009 Hits:15334

Credo sia interessante rimarcare come, ancora una volta, non esista una strategia "buona per tutte le stagioni"... se nello scorso semestre abbiamo tradato in particolare Calendar Spread e strategie Vega Neutral, con ottimi risultati, l'inizio di una fase descrescente nella Implied Volatility ha messo a dura prova questo tipo di strategie (il Calen...

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Vivere di Trading?

26-02-2011 Hits:17467

E' raro che scriva un articolo che ha a che fare con la Psicologia del Trading, perchè ci sono persone con molta più esperienza di me che hanno più titoli per parlarne ed altre che hanno passato anni a "studiare" traders ed il loro comportamento, con scientificità e rigore (invece di parlarne "un tanto al braccio" come ho sentito tante volte i...

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Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando calcolate su un portafoglio e non più sulla singola strategia, debbano essere ripensate (e a comprendere più a fondo le differenze che ci sono fra queste diverse valorizzazioni del drawdown di portafoglio). 

La complessità del calcolo del Draw Down di Portafoglio ha una radice comune: i differenti time frame e sottostanti su cui i trade di ogni strategia, da aggregare nel portafoglio, sono stati generati.

Se tutte le strategie fossero applicate allo stesso dataset (per esempio Mini S&P500 Future a 60m), sarebbe possibile assumere le stesse ipotesi che rendono possibile un calcolo preciso e realistico del draw down come avviene nel caso del backtest di una strategia singola.

Se la serie storica su cui opera ogni singola startegia è la stessa, allora è ovvio dare per garantita la simultaneità dei massimi e dei minimi interni ad ogni barra.

In caso di sottostanti diversi, anche a parità di time frame (ad es. 60 min), questo portroppo non è più possibile farlo. Il minimo interno a una barra di uno strumento potrebbe essere stato eseguito nel momento in cui l’altro strumento, nella stessa barra, toccava il massimo, oppure mentre era anch’esso al minimo o in una qualsiasi altra zona del range.

E questo ha 2 implicazioni non di poco conto:

1) Se si vuole eseguire un calcolo del draw down che non sia figlio di assunzioni forti e non verificabili, l’unico prezzo utilizzabile per valorizzare l'open P/L di ogni trade è quello di chiusura di ogni barra, in quanto l’orario in cui quel dato è stato registrato è un’informazione nota. Questo ci permette di valorizzare correttamente l'open P/L di portafoglio in quel preciso orario di chiusura di barra. Il risultato sarà però una misura tendenzialmente non conservativa, in quanto non viene tenuto conto dei massimi e dei minimi verificatisi da una chiusura di barra all'altra, che, nella realtà, avrebbero potuto amplificare (o ridurre) il draw down.

2) Per avere una misura più conservativa del rischio diventa necessario fare alcune ipotesi sulla collocazione temporale dei massimi e dei minimi interni ad ogni barra (ma si tratta, appunto, di ipotesi).

Per queste ragioni, esistono diverse maniere per calcolare il Draw Down di Portafoglio senza appiattire l'analisi sulla semplice valorizzazione a fine giornata degli open P/L delle singole strategie (che non terrebbe conto di ciò che è successo durante quella giornata). In Portfolio Builder effettuiamo 5 diverse valorizzazioni del draw down del portafoglio (il cui risultato spesso converge su valori simili, ma in situazioni un pò particolari, alcune di queste modalità di calcolo possono metterci davvero in guardia su cosa dovremmo aspettarci):

1) Max DD (Deterministic)

2) Max DD (Peak to Valley)

3) Max DD (IntraDay MAE - Maximum Adverse Excursion)

4) Max DD (Close To Close)

5) Max DD (Daily) 

Ora vediamo come questi valori vengono calcolati, e perchè possono portare a differenti valorizzazioni del Draw Down di Portafoglio.  

1. Max DD (Det)

Il Max DD Detailed è calcolando aggregando i trade del portafoglio utilizzando la loro evoluzione interna valorizzata sui prezzi di chiusura delle barre. Se un trade, per esempio, ha avuto una vita di 15 barre, qui consideriamo i 15 valori di Open Profit calcolati sui 15 prezzi di chiusura delle barre.

Generalmente i trade su sottostanti diversi non saranno stati eseguiti su barre dello stesso time frame. E anche se il time frame fosse lo stesso le barre potrebbero non essere sincronizzate.

Di seguito spieghiamo il modello di aggregazione di trade temporalmente sovrapposti che abbiamo utilizzato su Portfolio Builder.

Si assuma di dover aggregare due trade su due sottostanti differenti, il primo con time frame a 20 minuti, il secondo con timeframe a 30 minuti. Si assuma inoltre che le sessioni di entrambi gli strumenti comincino con l’ora tonda.

Questo è un esempio dell’evoluzione dei due trade, calcolata alle chiusure di barra e rappresentati in un grafico:

Come si poteva intuire dalla tabella dei valori, e come si vede dal grafico successivo, solo alcune delle quotazioni sono temporalmente allineate. Nell’aggregare questi due trade, la prima cosa di cui bisogna rendersi conto è che andrà creata una stima del valore del portafoglio per ognuno degli orari disponibili: sia in quelli in cui quotano entrambi i trade, ma anche in quelli in cui solo uno dei due trade presenta una valorizzazione dell’open profit.

In poche parole, sebbene non accada per le singole strategie, il portafoglio dovrà avere una valorizzazione che tenga conto dei singoli orari disponibili per i due trade.

Per mettere in risalto questo fatto nella seguente tabella si vede sulla sinistra l’unione degli orari disponibli con le relative quote dove presenti. Nel grafico abbiamo messo in risalto la collocazione temporale delle quote. Sia nella tabella che nel grafico le quote temporalmente allineate sono mostate in nero.

Ora, per poter completare l’aggregazione è necessario porre un valore, nella tabella, al posto dei trattini visualizzati dove manca la quotazione.

La scelta da noi adottata è stata quella di utilizzare l’ultima quota disponibile. Una volta collocato un valore da utilizzare dove non originariamente presente, eseguire l’aggregazione di portafoglio diventa un semplice esercizio di somme orizzontali. Segue una tabella con il risultato, e i relativi grafici: uno con, e uno senza il portafoglio risultante.

Il caso preso in esame è un caso piuttosto particolare, infatti i due trade risultavano avere un periodo sincrono di 2 a 3. Un caso più generale potrebbe presentare centinaia di trade aperti contemporaneamente, con nemmeno una valorizzazione contemporanea. Un caso molto particolare sarebbe quello di trade eseguiti su strumenti con identica sessione e identico timeframe.

Questo metodo di aggregazione permette di estrarre il portafoglio somma da un’insieme qualsiasi di trade senza che l’utente sia vincolato all’utilizzo di particolari timeframe o sessioni.

Si noti come sia presente una valorizzazione del portafoglio per ogni barra in cui ognuno dei trade è stato quotato.
Una volta estratta l’equity line di portafoglio così generata (Da noi chiamata Detailed per distizione dall’Equity Line Daily che presenta una sola quotazione a fine giornata, tenendo conto degli open P/L), ne viene calcolato il Maximum Draw Down, che sarà quindi il Max DD Detailed.

La principale criticità di questo metodo di aggregazione è che vengono ignorati i massimi e i minimi interni alla singola barra. Tralasciare queste informazioni potrebbe (non sempre - e vedremo nel prossimo paragrafo perchè) generare una sottostima del Max DD effettivo che, seguendo quel portafoglio, si sarebbe verificato in passato.

Questo ci ha indotto a costruire stime più conservative del Max DD storico. Ora, nella prossima sezione, vedremo come abbiamo introdotto nel calcolo del portafoglio i massimi e i minimi intrabarra.

2. Max DD (Peak to Valley)

Prima di vedere con quale modalità abbiamo introdotto i massimi e i minimi intrabarra nel calcolo del draw down vale la pena fare una premessa.

Nel caso di una strategia singola, l’introduzione di massimi e minimi non può che alzare il maximum draw down. Lo stesso non vale nel caso di una simulazione di portafoglio a causa della presenza di più trade aperti contemporaneamente su strumenti diversi.

L’introduzione di un massimo interno a un trade, infatti, potrebbe compensare la perdita di un altro trade che andava a registrare il Max DD nello stesso momento. Introdurre l’informazione su quel massimo, dunque, ha, di fatto, ridotto il draw down di portafoglio.

E’ evidente che si tratterà di un numero minoritario di casi, ma non c’è da stupirsi se, in qualche occasione, capitasse di leggere un Draw Down Peak to Valley inferiore al Draw Down Detailed.

Introdurre i massimi e i minimi intrabarra è un’operazione che, per poter essere eseguita con successo, richede un'informazione non disponibile. Tale informazione, in quanto non disponibile, andrà sostituita con delle ipotesi.
L’informazione mancante è quella relativa al collocamento temporale dei massimi e dei minimi: noi non sappiamo quando, e neppure in che ordine, essi si sono verificati.

Prendiamo il trade della Strategia 1 dell’esempio precedente, e aggiungiamo l’informazione sulla valorizzazione del trade ai minimi e ai massimo delle barre barre che ne compongono l’evoluzione.

Ora vediamone una rappresentazione grafica utilizzando un grafico a candele. Attenzione, qui non è rapresentato l’andamento di uno strumento finanziario (che è ciò a cui di solito associamo un grafico a candele): qui è rappresentato l’andamento di un trade (quindi il suo open P/L).

Come si vede dalla tabella, ai massimi e ai minimi è associato l’orario di chiusura di barra. Questo rende necessario fare delle ipotesi sulla loro collocazione nel tempo, altrimenti questa informazione non risulterebbe utilizzabile ai fini di un’aggregazione tra più trade.

In poche parole dobbiamo trasformare una barra composta da massimo, minimo e chiusura associati a uno stesso orario, in una serie di punti successivi associati a orari diversi.

Le assunzioni da noi utilizzate sono le stesse effettuate da piattaforme come Multicharts e TradeStation (in assenza di queste informazioni), e sono le seguenti

1) Se la chiusura di questa barra è superiore alla chiusura della barra precedente (barra verde), il minimo ha preceduto il massimo. Se la chiusura di questa barra è inferiore alla chiusura della barra precedente (barra rossa) il massimo ha preceduto il minimo. In poche parole consideriamo il percorso più efficiente:

2) La spaziatura temporale è suddivisa in 3/3. In questo modo il massimo e il minimo si pongono a 1/3 e a 2/3 della vita temporale del trade, sulla base dell’ordine stabilito dall’assunzione 1.

Utilizzando queste due ipotesi è possibile ricreare la storia del trade in modo che comprenda anche massimi e minimi. Vediamo il risultato che si ottiene applicando questa metodologia al trade dell’esempio e confrontiamolo con il trade valorizzato alle sole chiusure.Nella tabella i dati sono incasellati a triplette. Ogni tripletta contiene i dati relativi a una barra, il colore della tripletta mostra la natura ascendente o discendente della barra.

Nel grafico le linee verticali rappresentano le chiusure di barra, ancora una volta il colore della barra codifica la direzione della stessa.

Come si vede il risultato è un discreto arricchimento dell’informazione disponibile. Chiaramente questo arricchimento non è gratis, e il suo costo è quello di aver dovuto fare assunzioni per poter itrodurlo, assunzioni che, soprattutto nel caso di trade della durata di poche barre, potrebbero generare una serie storica non aderente alla realtà.

Il vantaggio risiede nel fatto che, in questa nuova serie, compaiono sia il MAE che l’MFE, due dati importanti per il calcolo del Max DD.

Quando l’evoluzione interna di ogni trade è stata arricchita dei massimi e minimi con la procedura appena mostrata, essi vengono aggregati in modo analogo a come mostrato alla sezione 1. Max DD (Det). Terminata l’aggregazione viene calcolato il Max DD del portafoglio risultante, il Max DD (Peak to Valley).

3. Max Daily DD

Il Max Daily DD non è mostrato nel pannello Metrics di Portfolio Builder, ma direttamente nel grafico in basso nel pannello Equity.

L’equity line mostrata in questo pannelo è ricavata attraverso un processo di aggregazione differente rispetto a quello illustrato alla sezione 1. Max DD (Det).

In questo caso viene prima ricavata un’equity daily per ognuna delle strategie, ovvero una valorizzazione alla mezzanotte di ogni giorno del periodo della simulazione. Avendo già rettificato i risulati di ogni strategia caricata in portafiglio per tenere conto dei diversi fusi orari (oltre che delle doverse valute), ci ritroviamo già con serie composte da valorizzazioni a orari identici e la loro aggregazione si ottiene ora con una semplice somma.

La risultante è il portafoglio mostrato al pannello Equity. Il DD nel grafico inferiore è quindi una valorizzazione daily del DD. Il valore del Max Daily DD è mostrato direttamente sul grafico all’altezza della linea rossa orizzontale.

4. Max DD (IntraDay MAE)

Il Max DD IntraDay MAE (Maximum Adverse Excursion) è elaborato ipotizzando che, in un dato giorno, i trade aperti dalle diverse strategie raggiungano il punto peggiore (MAE) contemporaneamente.

All’inizio di giornata il portafoglio parte da una situazione di draw down ereditata dallo storico di portafoglio valorizzato fino a quel punto. La domanda che ci si pone è la seguente: quanto è il richio assumento che tutti i trade aperti oggi perdano denaro contemporaneamente?

Per eseguire la stima di questo rischio vengono sommati i MAE di tutti i trade che aprono e chiudono posizioni in giornata. Se una strategia apre e chiude più di un trade nell’arco della giornata, essendo che è impossibile che questi siano aperti contemporaneamente, si prende solo quello con il MAE più negativo.

Per i trade che invece si estendono overnight viene considerata l’escursione peggiore possibile all’interno della giornata di riferimento. Tutti questi valori vengono poi sommati al draw down daily registrato al giorno precedente. 

Questa è probabilmente la modalità più conservativa di calcolo del Draw Down di Portafoglio, ma non necessariamente la più precisa e veritiera (dato che le posizioni aperte in ogni giornata potrebbero non registrare tutte il peggior open loss nello stesso momento). 

5. Max DD CtC

Il Max DD Close to Close è il massimo draw down risultante dall’equity line prodota a operazioni chiuse. I trade del portafoglio vengono riordinati per data di chiusura, e seguendo quest’ordine ne vengono progressivamente cumulati i net profit.

Si nota che in questo caso le dinamiche dovute alla contemporaneità dei trade vengono completamente perdute. Per questo motivo, sebbene impossibile nel caso di una strategia singola, il Max DD CtC di portafoglio potrebbe risultare maggiore del Max DD (Peak to Valley) in quanto, nella valorizzazione barra per barra le dinamiche interne dei trade potrebbero generare compensazioni tra profitti e perdite e mitigare il massimo draw down. Perdendo queste sinergie, il massimo draw down close to close potrebbe risultare maggiore.

Per dare un’idea di ciò che potrebbe accadere, si immagini un trade della durata di un mese che chiude con un largo profitto. Si ponga poi che, prima della chiusra di questo trade, siano stati aperti e chiusi da un’altra strategia 5 trade della durata di un’ora, tutti negativi.

Ponendo i trade in ordine di data di chiusura, l’equity line CtC vedrebbe cinque segmenti calanti più uno crescente sul finale.

Un’aggregazione puntuale barra per barra, invece, seguirebbe un’andamento crescente della durata di un mese, con 5 sezioni in cui alla crescita del trade mensile si contrappone il calo dei trade orari.

Se il calo dei trade orari è compensato dalla crescita del trade mensile, l’equity line peak to valley potrebbe non mostrare draw down, ma solo periodi in cui è piatta. Mentre l’equity CtC mostrerà un draw down in prossimità delle 5 operazioni chiuse negative, prima della contabilizzazione dell’operazione mensile.

Nel grafico che segue è mostrata una situazione idealizzata a scopo esplicativo: la linea blu mostra l’andamento regolare crescente della strategia in cui è aperto il trade mensile.

Durante questo lungo trade vengono aperrte 5 operazioni negative da un’altra strategia, mostrata in arancione. Si vede come il portafoglio risultante non è mai in draw down:

La seguente invece è l’equity line CtC, come si vede realizza un draw down in quanto il contributo positivo del trade mensile viene registrato tutto in una volta alla sua chiusura. La perdita dell’informazione sulle sinergie interne ai trade contemporanei fa si che l’equity generi un draw down.

Questo approfondimento sulle diverse modalità di calcolo del Draw Down di Portafoglio, andava nella direzione di sensibilizzare il lettore circa il cambio di prospettiva necessario quando si passa dall'analisi di una singola strategia all'analisi di un portafoglio di strategie. Una semplice valorizzazione degli open P/L a fine giornata (come potremmo effettuare rapidamente su Excel o MatLab o Python) restituirebbe una valorizzazione del Draw Down di portafoglio un pò troppo semplificata e ottimistica, facendoci perdere di vista le interazioni, durante la giornata borsistica, fra più strategie che si trovano in posizione negli stessi momenti. 

Un portafoglio non è una semplice aggregazione di equity line daily di singole strategie: i ragionamenti dietro queste diverse modalità di calcolo del drawdown di portafoglio, dovrebbero far intuire quanto possa essere complesso realizzare piattaforme di analisi di portafogli come Portfolio Builder. Abbiamo cercaro di presentare le principali funzionalità di questa piattaforma di costruzione e analisi di portafogli di strategie su Futures, Azioni, Forex e Opzioni in questa pagina

Sabato 16 Febbraio è prevista la presentazione ufficiale di questa piattaforma, in una giornata in aula dedicata all'analisi di portafogli: ai partecipanti sarà offerta anche la possibilità di utilizzarla in sala e provarla per i succesivi 30 giorni, per coglierne le potenzialità. In questa pagina trovate tutti i dettagli se desiderate partecipare (attenzione: le iscrizioni si chiudono a metà settimana) 

Spesso si pensa che "la parte difficile" di questo lavoro sia codificare ed effettuare un backtest di una strategia e trovare qualcosa che ha funzionato negli ultimi dieci anni: questo è, tutto sommato, abbastanza facile! ...meno facile è individuarne le fragilità e misurarne la robustezza, per scartare subito ciò che ha poche probabilità di continuare a performare così anche in futuro. Sabato 25 Maggio torniamo a parlare proprio di questo, ed in particolare delle tecniche per Validare una strategia e per misurarne la Robustezza, lavorando su 5 Trading System che mettiamo a disposizione, a codice aperto, ormai da diversi anni. Questo è il programma dettagliato del corso TRADING AUTOMATICO.

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