Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Cosa può andare storto?

03-08-2020 Hits:3858

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica?  Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...

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Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

20-04-2020 Hits:5027

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...

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Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:6000

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

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Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

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Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3625

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

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Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4720

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

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Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4997

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:5929

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in ques…

19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:7012

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

Strangle sul Mini S&P500 (com'e andata negli u…

24-01-2017 Hits:5453

In occasione del Webinar della Onine Options Academy dello scorso Ottobre (2016), avevo mostrato l'equity line di una strategia Strangle con Opzioni Weekly sul Mini S&P500 spiegandone in dettaglio i setup: dalla scelta dei livelli, all'effetto di un filtro basato sulla volatilità, fino alla gestione del rischio.  Puoi riprendere al...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Non solo EUR... Vendere Opzioni su AUD...

20-02-2012 Hits:14435

Negli ultimi 6 mesi è stata l'operatività che ci ha dato le maggiori soddisfazioni: è la vendita settimanale di Opzioni sul Future EUR e la loro difesa meccanica con il Future stesso. E' una delle operatività che inviamo ogni settimana nell'ambito del servizio Segnali Operativi su FX, e trovate già qualche articolo pubblicato negli ultimi mesi...

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Alla ricerca di Regolarità con il Position Sizing…

28-10-2013 Hits:16252

Non è semplice riuscire a spiegare ad una persona l'importanza delle scelte di position sizing (allocazione del capitale sul prossimo trade) e position management (gestione della posizione): la focalizzazione, nella maggioranza dei casi, va sempre sulla tecnica di ingresso in posizione e non su cosa fare quando sei in posizione o quanto capitale a...

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[TSFX 3] Un Sistema sui Cross contro JPY

24-03-2014 Hits:16518

Lo Yen giapponese è una valuta particolare: al contrario di Euro, Franco Svizzero, Dollaro Australiano, Dollaro Neozelandese, Sterlina e (in misura minore) anche Dollaro Canadese, che mostrano, su base giornaliera, un significativa correlazione reciproca positiva su diversi orizzonti temporali di analisi, lo Yen giapponese presenta delle spec...

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Un Nuovo Filtro per gli Short Strangle con Difesa …

21-08-2015 Hits:8482

Fra strutture mensili e settimanali, sono più di una ventina gli strumento su cui operiamo con gli Short Strangle con Difesa Meccanica sul Future sottostante. Per quanti non conoscessero ancora questa operatività (che ho iniziato a spiegare ormai più di 4 anni fa nel corso Opzioni+Futures) si tratta di vendere Opzioni su Future...

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Gamma Negativo di uno Short Strangle controllato c…

18-01-2013 Hits:12482

Stiamo ampliando il numero di sottostanti su cui fare Short Strangle (con opzioni weekly e con opzioni monthly) ed è abbastanza normale che qualcuno inizi a pensare: "ma tutto questo gamma negativo, non sarà troppo?". E' una preoccupazione legittima, e sarebbe fondata se non difendessimo queste strutture, limitandoci a effettuare delle chiusure a...

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VXST e la Volatilità delle Opzioni Weekly

11-04-2014 Hits:15996

Il principale Exchange per le Opzioni in America (il CBOE) ha di recente lanciato un nuovo indice che traccia la volatilità implicita di una certa classe di opzioni sull’indice S&P500 che va ad affiancarsi agli indici già esistenti (VIX e VXV): si tratta del VXST. Così come il VIX traccia la volatilità implicita delle opzioni con scadenz...

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Il Sistema VBW sul Forex ...2 anni dopo

14-10-2014 Hits:16403

Era il Settembre del 2012 quando ho collegato questo sistema al Servizio Segnali sul Mercato Valutario: si tratta di un Volatility Breakout che opera sulle rotture  di livelli settimanali e che gira su EURUSD e EURJPY (in due versioni che calcolano i nuovi livelli ogni lunedì ed ogni martedì)... vediamo come si è comportato in questi ultimi...

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Portafogli filtrati sulla Volatilità Implicita

30-09-2014 Hits:23222

Regolarità: più passano gli anni e aumentano le "cicatrici", e più mi rendo conto di quanto molti trader sottovalutino questo concetto. E' difficile riuscire a seguire un sistema molto profittevole, e vedere "ballare" l'account di un 20-30%, così come continuare a seguirlo per un semestre prima di vedere un nuovo massimo sull'equity... Accanirs...

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Backtest di Strategie in Opzioni: Short Strangle c…

22-05-2016 Hits:7300

Nella vita professionale di un trader ci sono pochi momenti che segnano svolte davvero importanti: la decisione di conoscere a fondo le Opzioni per introdurle nella mia operatività (nei primi anni 2000), la decisione di affiancare operatività nuove, su mercati molto diversi dall'azionario (penso all'operatività in Spread sulle ...

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EUREX: il breakout della prima ora...

16-03-2015 Hits:12418

Siamo giunti all’ultimo appuntamento dedicato ai sistemi “tradizionali” che verranno presentati nel corso della giornata dedicata al trading su EuroStoxx, Dax e Bund, prevista per il prossimo 11 di aprile. Questi 4 trading system tradizionali verranno messi in competizione con altri 4 sistemi a matrice genetica ed emergeranno...

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Confezionarsi un abito "su misura" con l…

21-12-2007 Hits:16440

In un articolo in corso di pubblicazione su Trade Magazine, presento una operazione eseguita su LEH nei giorni scorsi che mostra quello che ritengo essere il più grande vantaggio del trading con le Opzioni: la Flessibilità che offrono questi strumenti per costruirsi delle posizioni “su misura”. Combinando semplicemente l’acquisto e la vend...

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DAX vs EuroStoxx in Spread? ...si, ma con le Opzio…

24-06-2014 Hits:16402

...è forse lo Spread fra Futures su Indici Azionari più popolare, questo di 1 Future DAX contro un certo numero di Future EuroStoxx (oggi ci si avvicina alla dollar neutralità con 1 DAX contro 7 Stoxx): proviamo a vedere come risponde facendoci girare sopra il Trading System che utilizziamo per fare operatività Convergence sul Mini S&P500 c...

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Mordi e fuggi sul Nasdaq 100

28-01-2011 Hits:22507

E' da qualche giorno ormai che osservando l'andamento di Vix e di Put/Call ratio (open interest) sull'OEX mi aspetto di vedere un ritracciamento (l'ho scritto anche nel report di lunedì in cui analizzo le operazioni interessanti per la settimana che viene) e oggi iniziamo a vedere un pò di spinta... ma andare short su questo mercato con l'idea di...

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Una delle Strategie migliori del 2018

22-05-2018 Hits:6887

Il Trading Sistematico si basa su un assunto: che esista una componente di segnale che si ripete con una certa sistematicità e che sia possibile isolare, pur in presenza di una certa componente di riumore (che è più difficile da modellare). Tradotto in termini più semplici, si tratta di analizzare una serie storica dei p...

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Un Portafoglio di un centinaio di Azioni...

04-09-2013 Hits:20768

E' ormai da qualche tempo che ho promesso che avrei agganciato al servizio Segnali Operativi (su Indici Azionario e Obbligazionari) i Segnali daily di un Portafoglio Azionario USA, e dato che ogni promessa è debito, eccoci qua a parlare di Azioni ;-) Vengo subito al punto: cosa funziona sui Mercati Azionari? ...prevalentemente logiche Mean ...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Le equity aggiornate dei TS di Trading Automatico

26-09-2017 Hits:8781

A distanza di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico (nel 2013), e ad un paio di mesi dalla prossima edizione di sabato 23 Giugno, pubblico il consueto aggiornamento delle performance dei trading system che mettiamo a disposizione (con codice aperto) in questa giornata, mostrando come sono stati validati e spiegando le t...

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E' il mercato che è cambiato, o la Strategia che …

18-11-2018 Hits:7833

Esiste un modo per capire se il decadimento delle prestazioni di una strategia di trading, è dovuta al mercato sottostante che sta cambiando o se, invece, è semplicemente quel trading system che ha smesso di funzionare? Assecondare la Natura del Mercato Uno degli errori più frequenti che commette chi si sta avvicinando al tra...

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Segnali su FX: Volatility Breakout o Reversal?

17-01-2012 Hits:19274

Accanto alla Vendita di Opzioni sul Future EUR (e la difesa meccanica con il Future), oggetto del Report Segnali Operativi FX, il servizio settimanale (ogni venerdì) che sta registrando performance superiori alle aspettative, abbiamo affiancato due ulteriori operatività, ma questa volta sul contratto fx spot (dove la scelta del nozionale ci perme...

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La famiglia si allarga... (i nuovi Strangle Monthl…

02-02-2017 Hits:5005

Ho iniziato a lavorare ai nuovi protocolli EVO dell'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica nel corso dell'estate 2016, con il rilascio della prima struttura EVO su EUR Future: come ha funzionato nel corso di questi mesi, potete leggerlo in questo articolo pubblicato di recente... ...ma il lavoro era appena cominciato: a Novembre 20...

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Inefficienze...ed opportunità di Trading

16-01-2014 Hits:17832

Alla parola "inefficienza" credo che chiunque assocerebbe una valenza negativa... nel Trading invece dietro ad un'inefficienza si nasconde spesso un'opportunità interessante che, se opportunamente sviluppata all'interno di un Trading System, può portare a risultati sorprendenti. Avremo modo di parlarne più approfonditamente nella giornata gratui...

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Strangle sul MiniSP500 e Gestione del Rischio

25-10-2016 Hits:10718

In uno degli ultimi Webinar ho mostrato l'equity line di una strategia meccanica di tipo Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Future Mini S&P500, definendo i livelli su cui vendere Opzioni in base al Delta e mostrando come l'impiego di un semplice filtro sulla Volatilità potesse restiruire una certa regolarità a questa strateg...

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Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

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I primi 2 mesi di performance dei Segnali su FX

21-10-2011 Hits:16335

Anche questa settimana si chiuderà positivamente per la metodologia su cui si basa il servizio Segnali Operativi su FX che prevedere di vendere Opzioni con scadenza settimanale su EUR/USD e la loro difesa con un sistema di tipo Volatility Breakout. Il servizio con cui ogni venerdì indico i livelli da vendere, e come difenderli con il future, è...

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A rialzo con le Naked Put

30-12-2009 Hits:26304

Eccezion fatta per un paio di posizioni aperte prima dell'estate, il grosso delle posizioni Naked PUT sono state aperte dopo l'estate; nelle ultime sedute ho scelto di liquidare queste posizioni, per restare flat e attendere di vedere come il mercato riparte a gennaio (l'ideale è approfittare di una correzione, se ci sarà, per riaccumulare posizi...

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Portafoglio Market Neutral ma Gamma positivo

26-04-2009 Hits:17957

In un recente video dedicato a come Graficare una posizione in Spread ho fatto riferimento all'idea di aprire posizioni Market Neutral, o meglio, a come parte della nostra operatività NON fosse basata sull'apertura di posizioni Neutrali rispetto al Mercato, ma in accordo ad un coefficiente "B" che definisse il corretto sizing (la pesatura) della ...

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Volatility Breakout: un aggiornamento...

01-06-2015 Hits:12826

Dopo l'articolo pubblicato a metà dello scorso ottobre (che potete rileggere qui), ecco un rapido aggiornamento sulle equity dei trading system di classe "Volatility Breakout" sul mercato valutario, che è stata una delle operatività più efficaci dell'ultimo semestre. Ho scelto di non pubblicare equity originate da backt...

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Portafoglio Azionario: +945 usd nella prima settim…

12-10-2013 Hits:13858

Non capita spesso che nelle prime settimane in cui agganciamo un'operatività al servizio segnali, si finisca per registrare subito un bilancio positivo, ma qualche volta succede... ed è questo il caso dell'operatività su Azionario, in questa che archiviamo come la prima settimana di attivazione del servizio che si chiude con un guadagno di +945 ...

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...e lo Strangle sul MiniS&P500 del Webinar?

16-07-2017 Hits:5663

Le regole alla base di questa strategia le ho spiegate in un Webinar gratuito registrato ormai un anno fa: eravate in 500 collegati quella sera, e diverse centinaia di persone l'hanno rivisto passando dal sito della Online Options Academy (se non sei fra questi, puoi rivederlo qui). Si tratta dello Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Mini S&am...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Automazione di Sistemi Meccanici: qualche consigli…

28-04-2015 Hits:12467

Si fa presto a dire "automatico"... Il passaggio dall'inserimento di ordini manuali in piattaforma, seguendo i segnali di un sistema meccanico, all'automazione della fase di execution spesso riserva a qualche sorpresa se la si affronta in maniera superficiale. Inutile dire che l'idea che "dato che non ho tempo di seguire i mercati, allora attacco q...

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Day Trading con le Opzioni?

28-03-2011 Hits:16961

  Non sono mai stato un grande sostenitore dell'operatività intraday con le Opzioni, anche quando intesa in senso allargato, ovvero posizioni che durano un giorno o due (quindi non intraday inteso come posizioni che non vengono portare overnight). Da qualche tempo però sto scoprendo come si possa operare con soddisfazione con strumenti come le ...

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Intraday su EURUSD: 4 mesi dopo...

23-07-2014 Hits:15113

Il Forex... probabilmente uno dei mercati più difficili su cui fare trading (rispetto ad operare sui mercati azionari o sulle commodities), ma in un Portafoglio di Operatività non si può ignorare il contributo, in termini di diversifazione, che offre il mercato valutario.  E' con questo spirito che, ormai da 5 anni, teniamo una giornata di...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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L'Analisi Intermarket è lo studio di come i mercati interagiscono. E’ uno strumento prezioso che può essere usato per confermare i segnali dati dalla analisi tecnica classica e per prevedere la direzione futura del mercato. Da tempo applico tecniche di analisi Intermarket per derivare regole di trading su vari mercati e da circa due anni ho scoperto l’efficacia dei segnali che si possono derivare per operare sul mercato Forex che, nel frattempo, è diventato più conveniente per i traders, con la riduzione degli spread denaro/lettera e in generale la diminuzione dei costi.

Mentre nell’analisi tecnica classica si usano dati endogeni, tipicamente prezzi e volumi,  per ricavare le regole di entrata e uscita, nell’analisi Intermarket i segnali vengono derivati dal comportamento di altri mercati correlati. In particolare, ci sarà un mercato che guida, per esempio l’indice delle Commodities, ed un mercato che viene trainato da questo, per esempio il Dollaro australiano. Ne consegue che i dati per effettuare l’analisi sono esogeni, sono cioè di natura diversa e garantiscono una diversificazione dei segnali di trading.

John J. Murphy, ex analista tecnico della CNBC e autore di Analisi Tecnica Intermarket (John Wiley & Sons, 1991), è considerato il padre di questa forma di analisi. Nel suo libro, Murphy analizza il periodo intorno al crollo del mercato Azionario del 19 ottobre 1987, e mostra come l'analisi intermarket avrebbe avvertito  del disastro imminente, mesi prima del crollo. Tutte le analisi vengono svolte sulla base di grafici tra mercati diversi (Gold, T-Bills, S&P500, ecc…). Successivamente altri autori hanno sviluppato tecniche statistiche numeriche e misurabili, quindi in una certa misura quantitative, per analizzare le correlazioni tra mercati. Questo ha reso possibile un’analisi più oggettiva e la costruzione di regole più definite.

Mostrermo come sfruttare queste correlazioni nella giornata del 19 novembre, dal titolo: "InterMarket FX Trading".

Durante il corso ci occuperemo quindi di presentare il risultato di analisi statistiche che sono alla base della generazione delle regole di trading. Una volta ottenuto un set di regole il trader può utilizzarlo in maniera più  meno discrezionale oppure fare un passo ulteriore, tradurre le regole in un linguaggio di programmazione com Easy Language e ottenere un trading system meccanico. Durante il corso verranno presentati i risultati dei sistemi meccanici applicati al mercato forex, ma verranno spiegate le regole che stanno alla base di tali sistemi, in modo che il trader discrezionale possa utilizzarle senza automatizzarle.

Durante il corso saranno presentati 3 Trading Systems sui Cambi: su EUR/USD, su AUD/USD e su USD/JPY. Ai partecipanti saranno mostrate non solo le regole alla base di ogni sistema ma sarà fornito loro il codice di ciascuno.

 

 

Quasi sempre le strategie hanno parametri quali, per fare un semplice esempio, il periodo delle medie mobili. Il numero e la scelta di tali parametri sono entrambi elementi delicati nel percorso che va dalla creazione di una strategia all’applicazione di questa al trading reale. Andremo quindi ad approfondire i concetti statistici che ci permetteranno di evitare l’overfitting, la sovra ottimizzazione, concentrandoci sulla metodologia  del Walk Forward Analysis.

Vedremo poi  diversi sistemi e quindi diversi set di regole. La diversificazione è un fattore fondamentale per ottenere successo nel trading. Dedicheremo poi una parte consistente del corso all’applicazione di regole di money management e risk management, non insisterò mai abbastanza sul fatto che questi  sono elementi importantissimi per il trader, più della creazione di regole di entrata sofisticate.

Qui sotto vediamo l’effetto derivante dalla diversificazione, l’equity line che deriva dall’applicazione di 20 strategie ad un ampio portafoglio...

Per finire, costruiremo un portafoglio efficiente di strategie mostrando le tecniche per arrivare a tale efficienza, applicando  un approccio media-varianza e analizzando i dati tramite fogli Excel.
Sarà quindi una giornata intensa, il programma come vedete è ambizioso. Dovremo impegnarci, ma alla fine della giornata sono certo che ogni trader avrà potuto inserire tecniche operative importanti al proprio bagaglio di conoscenza  e sarà ancora più preparato alla sfida del Forex...

 

I posti disponibili sono in esaurimento: la buona notizia è che resta ancora uno slot libero per poter seguire il corso in collegamento Video da casa, senza spostarsi. Per ogni informazione potete scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.... vi aspetto!

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