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TOPIC: Short Calendar ES, Backtest 12y e vostre opinioni

Short Calendar ES, Backtest 12y e vostre opinioni 5 months 1 week ago #29755

Buonasera,

scrivo questo post per cercare di capire i limiti di questa strategia molto semplice, visto che probabilmente la mia conoscenza sulle opzioni non mi permette di comprenderne a fondo le dinamiche, ne la correttezza dei backteste se questi possono corrispondere a quella che è la realta delle cose

(backtest effettuati con la OptionLab)

La strategia è uno Short Calendar, ovvero
Long Front Month Call delta 0.7;
Short Back Month Call sullo stesso strike della precedente (i delta saranno differenti, solo gli strike sono uguali)

Questo è il Backtest effettuato con la OptionLab sul futures ES

i Parametri sono:
25 giorni minimo per l'opzione comprata (delta 0.7)
50 giorni minimo per l'opzione venduta (stesso strike della fronte mese)

sono partito scegliendo delta 0.7 per simulare quello che è l'indice BuyCall monitorato dall'CBOE, che porta nel lungo periodo ad un risultato alquanto "analogo" all'SP500 buy&hold (uno degli esempi fatti nel corso Investing con le Opzioni)

questo per far si di avere un BEP superiorie vicino al prezzo corrente, e guadagnare in caso di rialzo sia per un fattore di prezzo che di crollo della volatilità
(che su SP500 coincidono)

Ovviamente appena scade l'opzione frontemese, chiudo tutto ricomprando la call venduta e apro una nuovo Short Calendar


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a questo punto qualcuno potrebbe dire "ma marzo 2020 non c'è"... certo, perché probabilmente con l'incrocio 25gg/50gg non rientrava nei parametri, ma allo stesso modo ho forzato le date di partenza per includerlo, e il risultato non cambia

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Alla luce dei backtest, io capisco benissimo che l'aumento di volatilità mi danneggerebbe, perché potrei trovarmi a fine mese a dovermi ricomprare la call venduta con un premio assurdo in pancia

Nella peggiore delle ipotesi me la ricomprerei proprio sullo strike, il che comporterebbe zero guadagno dalla call comprata, e volatilità alle stelle per ricomprarsi la call venduta

mentre un crollo estremo potrebbe pure farmi essere in guadagno, o solo leggera perdita


Però visto anche il rendimento, e quello che alla fine costerebbe mettere in piedi una strategia simile vorrei un vostro parere

Cioè insomma quello che voglio sapere da voi, sono i motivi perché non dovrei utilizzarla? quali sono le criticita? etc etc

allego anche il codice, che è molto basilare, cosi chi ha l'option lab con il futures ES la può testare

input double MyDelta = 0.7;
input int G = 25, G2 = 50;

double MyStrike;
OlDate MyMaturity, Matur2;

int Bin,Bin2, GroupN = 0;

if position = flat then begin
	
	GroupN = GroupN +1;

	MyMaturity = GetMaturity(MinDays, G);
	Matur2 = GetMaturity(MinDays, G2);
	
	MyStrike = GetStrike(MyMaturity, call, delta, MyDelta);
	Bin = Buy(call, MyStrike, MyMaturity, 1, GroupN, "Leg1");
	Bin2 = Sell(Call,MyStrike, Matur2, 1, GroupN, "leg2");
	
end;

if Position < 2 then begin
	Exit(All);
end;

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