Trading Meccanico (...il Libro)
- Dettagli
- Creato Martedì, 17 Febbraio 2015 23:56
Titolo:
TRADING MECCANICO
Strategie e Tecniche non convenzionali su Azioni, Opzioni, Future, Forex.
Autore: Luca Giusti
Editore: Hoepli
Pagine: 250 pg
Prezzo: 28 € 23 € (cartaceo) 15€ (Kindle/e-book)
...dal retro di copertina:
Il libro si rivolge al trader e all’investitore che vuole approcciare i mercati finanziari con regole meccaniche. In particolare sono descritte e spiegate, in modo preciso e rigoroso, alcune strategie operative su Azioni, Opzioni, Forex e Future.
L’autore approfondisce diversi temi fondamentali come l’analisi della robustezza di una strategia di trading, la gestione del rischio e il money management, l’operatività in opzioni e lo spread trading basato sull’analisi delle stagionalità.
Il lettore viene guidato,passo dopo passo,alla scoperta di differenti metodologie di trading che sono state codificate dall’autore e che, nel corso degli anni, si sono dimostrate efficaci.
Sono inoltre descritte due strategie decisamente interessanti, solitamente utilizzate da Hedge Fund, come gli Short Strangle con Difesa Meccanica sul Future e lo Spread Trading Meccanico sulle Commodities basato sulle stagionalità.
Ogni capitolo riporta infine diversi esempi reali e alcuni codici in formato Easy Language che possono essere immediatamente utilizzati dal lettore.
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L'andamento di alcune delle strategie che vengono mostrate nel libro è tracciato, tutti i mesi, in questa sezione del Forum di QTLab (dato che sono le stesse impiegate per inviare i nostri Segnali Operativi): basta essere registrati sul sito QTlab ed avere effettuato il login, qua a destra, per poter esaminare questi consuntivi periodici...
INDICE DEI CONTENUTI
Prefazione di Andrea Unger
Introduzione dell'autore
Parte I - Le fondamenta del Trading Meccanico
Capitolo 1 - Un approccio meccanico al trading
“Trading is a business”. Professionista o imprenditore del trading?
“Show me the Money”. Quale funziona meglio?
Capitolo 2 - L’ingresso in posizione: l’importanza dei filtri operativi
Dall’osservazione all’idea di trading
L’importanza dei filtri operativi
Il filtro del tempo
Un time frame troppo veloce
Il filtro del trend
Il filtro della volatilità
Si fa presto a dire “volatilità”
Un filtro su una seconda serie storica
Capitolo 3 - Ha funzionato in passato... continuerà a funzionare in futuro?
La prova degli anni: il backtest
Migliorare una strategia, evitando l’overfitting
Separiamo la serie storica
La validazione di un sistema meccanico
Semplicità
Non convenzionalità
Condurre lo sviluppo del sistema su più strumenti
Individuare i parametri migliori? No, quelli più stabili
Out of Sample,Walk forward analysis e Montecarlo analysis
Capitolo 4 - L’ingresso è sopravalutato: la gestione del rischio
La gestione del rischio
Misuriamo il rischio: l’open drawdown (questo sconosciuto)
Il dimensionamento della posizione (position sizing)
Il controllo del rischio attraverso una corretta gestione della posizione
Il controllo del rischio attraverso la costruzione di un portafoglio di operatività
Un esempio di copertura di un portafoglio
Il controllo del rischio sull’equity del sistema
Parte II - Trading Non Direzionale
Capitolo 5 - Che cosa sono le opzioni
La “Mela Morsicata” ci viene in aiuto
Acquisto o vendita?
Oltre al sottostante c’è di più... Il premio di un’opzione
Scadenza dell’opzione
Volatilità implicita
Le greche
Delta
Theta
Vega
Gamma
Capitolo 6 - La vendita di opzioni e la loro difesa
Meglio venderle o comprarle?
La vendita di opzioni: “nuda” è meglio... ma protetti
Vendere naked put
Ci si può coprire in tanti modi
Il vertical spread
Direzionale o non direzionale?
Capitolo 7 - Dalla vendita “a nudo” agli short strangle, agli iron condor...
La nascita di un condor
Trading meccanico di una strategia in opzioni
Trading meccanico: dalla struttura in opzioni al sistema di copertura
Liquidità e rispetto del proprio piano di trading
Gamma negatività: ma non sarà troppa?
Parte III - Trading Direzionale
Capitolo 8 - Che cosa funziona sui futures
A ognuno il suo
Che cosa funziona sui future?
Capitolo 9 - Che cosa funziona sulle azioni (e le opzioni)
Un impiego efficiente del capitale a disposizione
Volatilità implicita: un utilizzo “indiretto”...
Portafoglio originale
Portafoglio originale solo long
Portafoglio originale solo short
Portafoglio solo long con filtro volatilità
Portafoglio solo short con filtro volatilità
Portafoglio con filtro volatilità
Portafoglio con filtro volatilità e copertura
...e “diretto”: trading sulla volatilità
La leva finanziaria
Dalle azioni alle opzioni
Capitolo 10 - Che cosa funziona sul Forex?
Che cosa funziona sul Forex? Fare il broker
C’è qualcosa di buono sul Forex?
Un sistema breakout sul Forex
Le correlazioni fra le valute
Parte IV - Spread trading meccanico
Capitolo 11 - Convergence trading su azioni, futures, Forex
La cointegrazione
Convergence trading su azionario
Convergence trading sui futures
Convergence trading sul Forex
Capitolo 12 - Divergence trading sulle commodities con le stagionalità
Una stagionalità sui mercati azionari
Un errore frequente
Stagionalità sulle commodities: singolo o in spread
Conclusioni
L’Autore
Bibliografia
Glossario
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