Titolo:

TRADING MECCANICO

Strategie e Tecniche non convenzionali su Azioni, Opzioni, Future, Forex.

 

Autore: Luca Giusti

Editore: Hoepli

Pagine: 250 pg

Prezzo: 28 € 23 € (cartaceo) 15€ (Kindle/e-book)

 

...dal retro di copertina:

Il libro si rivolge al trader e all’investitore che vuole approcciare i mercati finanziari con regole meccaniche. In particolare sono descritte e spiegate, in modo preciso e rigoroso, alcune strategie operative su Azioni, Opzioni, Forex e Future.

L’autore approfondisce diversi temi fondamentali come l’analisi della robustezza di una strategia di trading, la gestione del rischio e il money management, l’operatività in opzioni e lo spread trading basato sull’analisi delle stagionalità.

Il lettore viene guidato,passo dopo passo,alla scoperta di differenti metodologie di trading che sono state codificate dall’autore e che, nel corso degli anni, si sono dimostrate efficaci.
Sono inoltre descritte due strategie decisamente interessanti, solitamente utilizzate da Hedge Fund, come gli Short Strangle con Difesa Meccanica sul Future e lo Spread Trading Meccanico sulle Commodities basato sulle stagionalità.

Ogni capitolo riporta infine diversi esempi reali e alcuni codici in formato Easy Language che possono essere immediatamente utilizzati dal lettore.

 

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L'andamento di alcune delle strategie che vengono mostrate nel libro è tracciato, tutti i mesi, in questa sezione del Forum di QTLab (dato che sono le stesse impiegate per inviare i nostri Segnali Operativi):  basta essere registrati sul sito QTlab ed avere effettuato il login, qua a destra, per poter esaminare questi consuntivi periodici...

 

 

 

INDICE DEI CONTENUTI

Prefazione di Andrea Unger 

Introduzione dell'autore

 

Parte I - Le fondamenta del Trading Meccanico 

 

Capitolo 1 - Un approccio meccanico al trading 

“Trading is a business”. Professionista o imprenditore del trading? 

“Show me the Money”. Quale funziona meglio? 

 

Capitolo 2 - L’ingresso in posizione: l’importanza dei filtri operativi 

Dall’osservazione all’idea di trading  

L’importanza dei filtri operativi

Il filtro del tempo

Un time frame troppo veloce

Il filtro del trend

Il filtro della volatilità

Si fa presto a dire “volatilità”

Un filtro su una seconda serie storica

 

Capitolo 3 - Ha funzionato in passato... continuerà a funzionare in futuro? 

La prova degli anni: il backtest

Migliorare una strategia, evitando l’overfitting

Separiamo la serie storica

La validazione di un sistema meccanico

Semplicità

Non convenzionalità

Condurre lo sviluppo del sistema su più strumenti

Individuare i parametri migliori? No, quelli più stabili

Out of Sample,Walk forward analysis e Montecarlo analysis

 

Capitolo 4 - L’ingresso è sopravalutato: la gestione del rischio 

La gestione del rischio

Misuriamo il rischio: l’open drawdown (questo sconosciuto)

Il dimensionamento della posizione (position sizing)

Il controllo del rischio attraverso una corretta gestione della posizione

Il controllo del rischio attraverso la costruzione di un portafoglio di operatività

Un esempio di copertura di un portafoglio

Il controllo del rischio sull’equity del sistema

 

Parte II - Trading Non Direzionale

 

Capitolo 5 - Che cosa sono le opzioni

La “Mela Morsicata” ci viene in aiuto

Acquisto o vendita?

Oltre al sottostante c’è di più... Il premio di un’opzione

Scadenza dell’opzione

Volatilità implicita

Le greche 

Delta

Theta

Vega

Gamma

 

Capitolo 6 - La vendita di opzioni e la loro difesa 

Meglio venderle o comprarle?

La vendita di opzioni: “nuda” è meglio... ma protetti

Vendere naked put

Ci si può coprire in tanti modi

Il vertical spread

Direzionale o non direzionale?

 

Capitolo 7 - Dalla vendita “a nudo” agli short strangle, agli iron condor... 

La nascita di un condor

Trading meccanico di una strategia in opzioni

Trading meccanico: dalla struttura in opzioni al sistema di copertura

Liquidità e rispetto del proprio piano di trading

Gamma negatività: ma non sarà troppa?

 

Parte III - Trading Direzionale 

 

Capitolo 8 - Che cosa funziona sui futures

A ognuno il suo

Che cosa funziona sui future? 

 

Capitolo 9 - Che cosa funziona sulle azioni (e le opzioni) 

Un impiego efficiente del capitale a disposizione

Volatilità implicita: un utilizzo “indiretto”...

Portafoglio originale

Portafoglio originale solo long

Portafoglio originale solo short

Portafoglio solo long con filtro volatilità

Portafoglio solo short con filtro volatilità

Portafoglio con filtro volatilità

Portafoglio con filtro volatilità e copertura

...e “diretto”: trading sulla volatilità

La leva finanziaria

Dalle azioni alle opzioni 

 

Capitolo 10 - Che cosa funziona sul Forex? 

Che cosa funziona sul Forex? Fare il broker

C’è qualcosa di buono sul Forex?

Un sistema breakout sul Forex

Le correlazioni fra le valute

 

Parte IV - Spread trading meccanico

 

 

Capitolo 11 - Convergence trading su azioni, futures, Forex 

La cointegrazione

Convergence trading su azionario

Convergence trading sui futures

Convergence trading sul Forex 

 

Capitolo 12 - Divergence trading sulle commodities con le stagionalità 

Una stagionalità sui mercati azionari

Un errore frequente

Stagionalità sulle commodities: singolo o in spread

 

Conclusioni

L’Autore

Bibliografia

Glossario

 

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